如何建立區域金融風險預警系統

面對宏觀政治、經濟氣候和微觀商業環境的各種不確定性，任何行業總有壹定的經營風險，銀行以其非凡的經營對象、廣泛的社會聯系和強大而深遠的影響力成為風險聚集和分散的焦點。因此，我們把銀行面臨的損失和機會稱為金融風險。金融風險是指金融市場參與者在貨幣、資金和信用交易過程中遭受損失的可能性。金融風險作為壹種經濟現象，如果不加以防範和解決，就會導致金融危機。不同的金融機構面臨不同形式的風險，其分析方法、識別和控制也有所不同。二、構建區域金融風險預警體系的主要思路所謂金融風險預警，主要是對金融運行過程中的可能性進行分析和預測，為金融的安全運行提供對策和建議。金融風險預警系統主要是指反映轄內金融風險預警情況、警兆、警源和變化趨勢的各種表格、指標體系和猜測方法組成的有機整體。它以經濟金融統計和信息技術為基礎，是國家宏觀調控體系和金融風險防範體系的重要組成部分。財務風險預警系統的構建應從以下幾個方面著手。建立科學的金融風險預警體系，需要設置切實可行的預警指標，既能體現適應性、穩定性和壹致性的特點，又能清晰地反映預警對象的內容，並能隨著經濟金融環境的變化相應調整指標值，包括金融技術指標和社會指標；不同類型金融機構的預警指標和不同的預警區間。區域金融風險預警指標的選取壹般是根據巴塞爾協議和我國資產負債率治理的要求設定的。該指標體系分為七大類，***15指標。這七類風險是:經濟風險、信用風險、流動性風險、資本風險、商業風險和金融犯罪風險。15預警指標為:1，實際GDP增速下降。2.企業資產負債偏高。3.不良貸款率超過15%。4.流動資產與各項流動負債的比率低於25%。5.存貸比超過75%。6.壹年期以上中長期貸款與壹年期以上存款之比超過65，438+0.20%。7.存款準備金率不到6%。8.資本充足率低於8%。9.總成本與總負債的比率超過7%。10.應收利息占總利息收入的比例超過15%。11.拆入資金余額與各項存款余額之比超過4%。12，拆出資金余額比例超過8%。13，各類基金損失率超過10%。14，金融犯罪發案率上升。15，表外業務占金融資產比例上升。除上述15指標外，在實際工作中，還應將儲蓄網點日存款下降率作為識別支付風險的重要指標。上述16預警指標綜合反映了銀行的經營狀況、區域經濟發展和經濟環境，對銀行經營風險的度量和風險監控具有重要作用，也是央行非現場監管的重要組成部分。因此，基層央行必須根據上述預警指標，科學設計相關危險預警表，建立詳細完整的預警數據庫，並在日常非現場監管的基礎上，加強對金融機構風險的研判和監管。中央銀行對銀行的風險進行分類、識別、分析和評估後，對金融風險有了基本的認識，這對於及時采取有效措施防範和化解金融風險將起到積極的作用。建立財務風險分析方法和財務風險預警識別機制。指標體系是衡量和監測財務風險的基礎，財務預警指標的分析和識別是構建財務風險預警系統的重要內容和關鍵環節。財務預警指標的分析壹般依靠以下方法。1，財務風險分析方法。風險分析是金融風險預警系統的重要組成部分，采用科學合理的分析方法是基層央行對金融機構進行有效非現場防控和監管的重要手段。在實際操作中，壹般采用以下分析方法。財務報表分析方法。在商業銀行的經營和治理中，最直接、最便捷的風險識別工具是銀行的財務報表，而對銀行自身財務報表的分析是風險管理者進行財務風險分析的重要內容。運用下表分析方法，可以評價商業銀行過去的經營業績，衡量當前的財務狀況和經營狀況，猜測未來的發展趨勢，重點找出可能影響銀行未來經營的風險因素。a .比較分析法。將本期報表與我行以往報表或同期其他可比銀行的財務報表進行具體比較，包括絕對數字、絕對數字變動、百分比變動、比率變動等。b .趨勢分析法。選擇某壹年作為基期，計算後續各期各科目對基期對應科目的趨勢百分比。主要目的是探討銀行過去、現在和未來的業務發展、風險承擔和盈利能力的發展趨勢，並特別關註影響這些趨勢發展的各種不確定因素。c、* * * *同比分析法。分析個別科目在總資產、總負債或毛利中所占的百分比，判斷是否存在異常現象，並找出原因。比率分析法。計算財務報表中某些科目的數值比率，如流動比率、速動比率、現金比率、負債比率、資本流動比率、平均收款時間、利潤率等。，並識別影響銀行營運資本、資本利用效率和盈利能力的因素。e .具體分析。編制財務狀況變動表，調查資金流動的充分性和通暢性，分析銀行經營成本、銀行業務量和銀行利潤之間的關系，找出變動的原因。風險環境分析法。除了財務報表分析，另壹種常用的風險識別方法是從商業銀行經營的內外部環境中識別相關的不確定因素。值得註意的是，無論使用財務報表分析還是風險環境分析，風險管理者不僅要確定存在哪些風險因素，還要根據其相對重要性進行篩選，從而排除幹擾，專註於風險管理。關於風險因素的重要性，需要通過風險評估來分析、確定和比較。2.金融風險的識別。在眾多的風險因素中，有些是壹目了然的，但有些是經理們不容易熟悉的，直到他們造成了損失。因此，風險識別要求管理者充分熟悉和了解商業銀行的經營環境和業務，具備豐富的實踐經驗、完整快速的信息處理和深刻敏銳的預見能力。風險識別是在商業銀行周邊復雜的宏微觀風險環境和內部經營環境中，找出可能給商業銀行帶來意外損失或額外收益的風險因素。風險識別是風險管理的第壹步，也是最重要的壹步，沒有識別的風險因素是遠遠談不上有效管理的。可見風險識別非常重要。對於地方金融機構而言，支付風險、資產風險、治理風險、道德風險、政策風險、法律風險等其他風險是各類風險識別的重要內容。支付風險識別。支付風險是金融風險的綜合表現，是其他各類風險長期積累的結果。資產風險的識別。資產風險的基本權重是識別和確定銀行各類資產風險含量的基本標準，是衡量銀行操作風險的主要依據。為了科學界定資產的風險程度，通常將銀行資產分為兩類:表內資產和表外資產以及或有資產。