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關於金融建模的書籍:
金融建模:使用excel和vba解釋了金融的壹些主要模型以及使用Excel和VBA構建這些模型的方法。這些模型涉及固定收益證券、投資組合管理、資產定價和風險管理。通過學習財務建模:使用excel和vba，讀者不僅可以獲得壹些主要財務模型的知識，還可以學習在財務領域應用Excel和VBA的技術，從而大大提高未來或當前的職場競爭力。金融建模:使用Excel和VBA適合高年級本科生、研究生、mba學生和金融從業人員。
什麽是行為金融模型
行為金融學有五個經典模型:DSSW模型、BSV模型、DHS模型、HS模型和BHS模型，具體來說:
DSSW模型:德龍、施萊弗、薩默斯和瓦爾德曼（1990）提出了噪聲交易的基本模型，簡稱DSSW模型。他們認為，理性套利者套利時，不僅要面對基本面變化的風險，還要面對“噪音交易者”非理性預期變化的風險。該模型證明了非理性交易者不僅可以在理性交易者的博弈中生存下來，而且由於噪聲交易者創造了更大的市場風險，因此可以獲得比理性投資者更高的風險溢價。
BSV模型:Barberis，Shleifer和Vishny（1998）提出他們假設投資者在決策時存在兩種偏差，壹種是代表性偏差，另壹種是保守性偏差。代表性偏差會導致投資者對信息反應過度，保守性偏差會導致投資者對新信息反應不足，導致反應不足。
DHS模特:丹尼爾。Hirshleifer和Suhramanyam（1998）提出投資者分為有信息投資者和無信息投資者，而有信息投資者有兩種偏差，壹種是過度自信，另壹種是自我歸因偏差。投資者通常高估自己的預測能力，低估自己的預測誤差；過於相信私人信息，低估了公共信息的價值。
HS模型:由Hong和Stein（1999）提出。該模型假設市場由兩種有限理性投資者組成:“信息挖掘者”和“慣性交易者”。這兩種有限理性投資者都只能“處理”所有公開信息的壹個子集。信息礦工根據他們私下觀察到的關於未來基本情況的信息做出預測。它們的局限性在於無法根據當前和過去的價格信息進行預測。另壹方面，慣性交易者可以根據價格變化做出預測，但他們的預測只是過去價格的簡單函數。HS模型統壹了中期的短期反應和長期的過度反應，也被稱為統壹理論模型。
BHS模型:由Barberis Nicholas、黃明和Tano Santos（2001）提出，基於均值市場假設。與前三種模型不同的是，BHS模型沒有引入有偏差的預期，而是從資產定價的另壹個方面，即投資者的風險態度來考慮問題。在傳統的基於消費的定價模型中，作者引入了前景理論揭示的“損失厭惡”現象和另壹種關於偏好的“私人貨幣效應”，從而產生了壹種隨先前收入情況而變化的風險厭惡。價格上漲後，投資者的風險厭惡情緒將降低，價格將被進壹步推高。價格下調後，投資者的風險厭惡情緒將增加，價格將進壹步受到壓制。該模型可以解釋市場中的三種偏差:過度波動、股權溢價之謎和收益的可預測性。