期權和期貨計算問題

因為新燃料價格變動的標準差比汽油期貨價格變動的標準差大50%，假設汽油期貨價格的標準差為1，則新燃料價格的標準差為1.5，它們的比值為1.5。

因為相關系數是0.6

所以h*=0.6x1.5=0.9。

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