期貨題目111？

1 最小方差對沖比率是h=0.95*0.43/0.40=1.02125

2 因為是持有資產，為了防止資產降價，所以采取空頭

3 期貨對沖的最佳數量：N=1.02125*55000/5000=11.23 取11份

4 考慮尾隨對沖，N=1.02125*55000*28/5000*27=11.65 取12份

尾隨對沖是對每天結算的影響而對3做的改進，多考慮了價格因素

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