根據《期貨公司監督管理條例》的規定，期貨公司應當設立內部審計機構，負責開展內部審計工作，對期貨公司的業務和財務狀況進行監督和檢查，並向董事會和監事會報告審計結果。內審部門的設立有助於提高期貨公司的風險管理和內部控制水平，確保公司合規經營，保障客戶利益。
如果期貨公司沒有內審部門，可能會導致以下問題：風險控制能力下降；內部管理水平下降；不符合監管要求；影響公司聲譽：缺乏內審部門可能會導致公司的聲譽受損。因此，期貨公司應該建立內審部門，加強內部控制和風險管理，提高公司的管理水平和競爭力。