股指期貨的標的是滬深300指數，當月的期貨合約報價和300指數報價是有壹定價差的，由於交割日期貨和現貨強制收斂的規定，到期日期現差價理論上應該為零。從壹定的差距到零，這之間的價差就是套利利潤（理論上）
具體操作：
假設當月期貨和現貨價差為60點，同時賣出壹手股指期貨合約，買入滬深300指數對應的壹攬子股票（也可以用ETF代替，計算下相關系數），到交割日，期現差價歸零（可能出現負值）同時平倉，就可以獲取無風險利潤