在很多人眼中，反跟單實際上還是顯得過於簡單了，大家的想法依然停留在比較模糊的狀態中。反跟單並不是隨便找數據來對沖，它內部存在著壹個循序漸進的邏輯。做反向的基礎是數據源，目前市場中存在兩個方向的數據源，其壹是尋找真實的交易數據（觸碰紅線、違規，數據存在各種問題），另外壹個就是我們大眾所采用的辦法——組建數據團隊。在這裏我要對兩種數據來源做壹個簡單的對比。
真實的數據源最大的優勢在於它具有足夠的人性，絕大部分的曲線都是從左上角到右下角的持續下跌，估計這也是很多對沖團隊使用真實數據的主要原因。但是在我看來，真實的數據有非常大的缺陷，首先是不確定性，有可能盈利兩三天就會停止交易，也有可能虧損兩三天停止交易，還有就是頻率的不固定性，某壹個品種有時候壹天可能交易出壹個天量來，除卻交易成本不說，光是滑點損耗就讓我們承受不起。其實觀察壹下很多散戶的交易數據我們不難發現，從頭到尾造成他們最大虧損的來源依然是損耗，真正的盤中凈虧損實際上並不多或者說就是有限的極端行情拉爆的，壹般來說，他們的交易特性是完全符合我們的對沖標準的，都是小賺就跑，壹虧就加倉，死扛。
至於我們組建的數據團隊，最大的缺點就是真實性了，在所有想要做反跟單的人群中，都對這種方式存在各種各樣的質疑，擔心交易員不會虧損，甚至盈利，並且不斷糾結，腦子中進行各種假想，如何讓他們虧損，從而說服自己投入反向。當然了，還有壹些偏激的朋友，或許是對正向交易絕望了，火急火燎迫不及待地開始反向。這些都是由於自建數據團隊本身的真實性缺乏所引起的，其實我認為組建的數據團隊最大的好處是確定性，人員的確定性，數據周期的完整性，至於交易員與散戶心理狀態之間的距離問題，則是我們管理所需要解決的。
凡是想通過交易從市場贏利的，無論哪壹種交易策略，正向也好，反向也罷，都具有不小的難度，在我看來，正向更難，因為我們是當局者迷，把自己置身於不斷地自我懷疑中，持續不斷地對抗行情，對抗人性。而反向是我們通過壹系列的管理手段激發盤手的人性，站在第三方的角度，以旁觀者的身份順應市場規律，實現收益的。