其實商品和金融期貨追保的算法是壹樣的，我舉個例子，妳看了就知道了：
某客戶帳戶原有保證金200,000元，8月9日，開倉買進9月滬深300指數期貨合約15手，均價1200點（每點100元），手續費為單邊每手10元，當日結算價為1195點，保證金比例為8%。
當日開倉持倉盈虧=（1195-1200）×15×100=－7,500元 手續費=10×15=150元 當日權益=200,000－7500－150=192,350元 保證金占用=1195×15×100×8%=143,400元 資金余額（即可交易資金）=192,350－143,400=48,950元
8月10日，該客戶沒有交易，但9月滬深300指數期貨合約的當日結算價降為1150點，當日帳戶情況為：
歷史持倉盈虧=（1150-1195）×15×100=－67,500元 當日權
益=192,350－67,500=124,850元 保證金占用=1150×15×100×8%=138,000元 資金余額（即可開倉交易資
金）=124,850－138,000=－13,150元
顯然，要維持15手的多頭持倉，
保證金尚缺13,150元，這意味著下壹交易日開市之前必須追加保證金13,150元。如果該客戶在下壹交易日開市之前沒有將保證金補足，那麽期貨經紀公
司可以對其持倉實施部分強制平倉。經過計算，124,850元的權益可以保留的持倉至多為124,850元/（1150×100×8%）=13.57手。
這樣，經紀公司至少可以將其持倉強平掉2手。