衡量貸款風險，首先要分析影響貸款風險的因素。雖然影響貸款風險的因素復雜多變，但主要有四個因素，即貸款對象、貸款方式、貸款期限和貸款形式。貸款風險的度量必須是上述四個因素對貸款風險影響程度的綜合。
貸款對象是影響貸款風險或保證貸款安全的重要因素。貸款對象對貸款風險的影響程度與企業或項目的信用等級密切相關。因此，我們可以把貸款對象對貸款風險的影響程度稱為貸款對象的信用等級折算系數，簡稱“折算系數”。根據貸款對象信用等級的不同，可在表中列出貸款對象信用等級的換算系數，如下表所示。
貸款對象信用等級轉換系數表:
貸款對象的信用等級轉換系數(%)
AAA級30
AA 50級
甲級70分
BBB等級90
貸款方法是影響貸款風險或保證貸款安全的基本因素，所以我們可以把貸款方法對貸款風險的影響程度稱為貸款方法的基本系數，簡稱“基本系數”。貸款方式大致可以分為三類:信用貸款、保證貸款、抵押貸款、質押貸款。擔保貸款根據擔保人不同可分為七種，抵押貸款和質押貸款根據抵押物和質押物的不同可分為15種。不同的貸款方式，貸款風險差別很大。貸款方式的基礎系數越小，貸款越安全。貸款基本系數法類似於巴塞爾協議中貸款風險權重或權重的性質和規定。
貸款風險越大。我們把貸款期限對貸款風險的影響稱為貸款期限轉換系數，簡稱“期限系數”。不同貸款期限的期限系數。
貸款壹旦發放，就會形成貸款資產。我們把貸款資產的占用形式稱為貸款形式，貸款形式對貸款風險的影響稱為貸款形式轉換系數，簡稱“形式系數”。貸款形式包括正常貸款和不良貸款，其中不良貸款又進壹步分為逾期貸款、呆滯貸款和不良貸款。不同的貸款形式對貸款風險的影響不同。
量化貸款對象、貸款方式、貸款期限、貸款形式對貸款風險的影響後，就可以計算出貸款風險。有兩種具體情況:
1，貸款審批或檢查
貸款風險=貸款對象信用等級換算系數×貸款方式基本系數×貸款期限換算系數×貸款形式換算系數。
當審批貸款意味著決定貸款與否時，該貸款可視為正常貸款，即貸款形式的轉換系數為100%。
2、綜合評估壹家銀行全部貸款的質量。
貸款風險=總貸款風險÷貸款余額
其中，壹筆貸款的貸款風險等於貸款金額與貸款風險的乘積，即:
貸款風險金額=貸款金額×貸款風險程度
即:貸款風險金額=貸款金額×貸款對象信用等級轉換系數×貸款方式。
基礎系數×貸款期限轉換系數×貸款形式轉換系數
總貸款風險是所有貸款中每筆貸款的貸款風險之和；貸款余額是銀行在某壹時間點的貸款總額。
妳可以用同樣的方法計算壹個信貸員管轄的所有企業的貸款風險，也可以計算壹個借款企業或某壹類借款人的所有貸款的貸款風險。
貸款風險雖然是壹個非常有用的工具，但是對於中國的銀行來說還是壹個新生事物，實踐中還有很多不完善的地方。因此，中資銀行壹方面必須改進貸款風險的計算方法，使貸款風險能夠準確反映貸款風險的大小，另壹方面必須嚴格按照貸款風險進行信貸管理。