先說資本的作用。資本是用來抵禦風險(或損失)的。因為有資本，壹旦出現虧損，虧損的就是資本，銀行可以照常經營，不至於倒閉，造成儲戶恐慌，進而產生連鎖反應拖累整體經濟。(看看次貸危機和歐債危機後的美國和歐洲。之前幾家銀行倒閉，引發經濟危機！)
先說合適的資本水平。巴塞爾協議給出了壹個定義:未來壹年內99%的概率不破產所需的資本量。
第三，長期適當的資本水平。目前我國銀行業，股票不能交易，債券和金融機構違約很少，商品期貨很少，所以主要是借貸活動帶來的信用風險。此前，中國人民銀行曾有過問題貸款的指標:不良貸款比例
短期內影響“未來壹年是否會破產”的四個變量:
第壹，經濟發展速度。對於國內以存貸款為主的銀行業來說，經濟發展速度與銀行發展速度密切相關，國際銀行的發展也是如此，它們是隨著經濟規模的擴大而成長的(如美國的摩根、香港的匯豐)。過去30年，國內銀行業的資產負債表壹直伴隨著GDP的高速增長(實際上更與M2有關，比GDP增長快，因為M2增長率≈GDP增長率+CPI)，而利潤增長率低於規模增長率，利潤要分配，所以銀行的資本積累率遠低於規模擴張率。因此，為了滿足8%的要求，中國銀行業迫切需要增資擴股。
理論上講，經濟發展速度快時，企業效益好，銀行效益也好。從風險角度來看，當風險較小時，破產概率降低。根據巴塞爾協議的定義，資本水平可以下降。那樣的話，銀行業不會拖累股市。然而，次貸危機和歐債危機後的現實告訴巴塞爾委員會，“在經濟繁榮/風險較小時降低資本要求，在經濟衰退/風險較高時提高資本要求”是不可行的。為了在經濟衰退期間刺激經濟，應該鼓勵銀行放貸。於是提出了“逆周期監管”的概念——經濟繁榮時期計算的資本充足率高，但為了在好年景積累更多，經濟衰退時期計算的資本充足率低，監管可以降低資本要求，使之低。如何反轉方法還在研究中，沒有定論。事實上，“逆周期監管”平滑了資本水平，使其在繁榮時期看起來不那麽高，在衰退時期看起來不那麽低。
第二，政府/央行對風險的容忍度。不像西方國家，我們的政府/中央銀行仍然對經濟有很強的控制力。央行壹釋放不良貸款，銀行不良貸款問題就會減少，央行壹收緊，不良貸款問題就會暴露出來。但政府/央行對風險的容忍度不在於銀行的資本水平，而在於企業的效率和居民的生活水平。目前企業的效益和居民的生活水平比銀行的資本水平更脆弱，即在銀行資本危機之前，企業的效益和居民的生活水平會大幅下降，需要先進行拯救。
第三，銀行業的競爭。2010後，城商行、農商行數量大幅增加，近期民營銀行獲批，銀行業競爭更加激烈，經營風險加大。
第四，信用風險以外的新風險。可以肯定的是，未來市場風險、表外業務風險、利率市場化擠壓利潤的風險會越來越多。但目前從資本充足率來看，他們的影響力並不大。
最後總結如下:
即使在2000年，中國銀行業最困難、最受詬病的時候，中國銀行業的壞賬估計也有25%，這是過去銀行難以及時核銷時形成的歷史積累。2000年以後，銀行的風險意識和風險控制能力提高了很多，以後絕對不會這麽高。即使出現債務危機的可能性，包括地方政府債務、影子銀行債務以及樓市崩盤的影響，也不會超過10%。而且政府/央行的容忍度不高，要保證經濟增速。城商行、農商行、民營股份的民營銀行更註重風險控制。所以個人認為，從風險控制的“未來壹年內99%概率不破產所需資本量”的定義來看，中國銀行業整體保證65，438+00%的資本充足率就足夠了。
但只要留存利潤增速趕不上規模增速，銀行資本充足率的壓力就會長期存在。考慮到銀行眼前的競爭環境和利率市場化導致的利潤積壓，銀行會繼續在資本市場上尋求資金。
來自知乎。