直接報警，涉嫌詐騙壹切由司法機關去處理，或者拿起法律武器，通過事實證明到法院去起訴培訓機構的違法行為，從而來維護自身的權益。
遇到上訴情況，當事人可以通過以下途徑進行維權：
1、向當地派出所報案，提供相關的證明，說明緣由經過，有助破案。
2、向有關部門反應情況，這都是工商監管局監管力度不夠，失職的表現。
3、通過當地電視媒體進行曝光報道，引起有關部門的重視。
4、直接拿起法律武器進行維權，起訴這家培訓機構的違法行為，從而來維護自身權益。
因辦理所謂“小額貸款”被騙的，應該及時報警，並向警方盡可能地提供相關的資料和線索，以便警方能及時展開調查，並根據調查情況追究對方的法律責任。
法律依據：
《中華人民***和國刑事訴訟法》第壹百壹十條 任何單位和個人發現有犯罪事實或者犯罪嫌疑人，有權利也有義務向公安機關、人民檢察院或者人民法院報案或者舉報。
被害人對侵犯其人身、財產權利的犯罪事實或者犯罪嫌疑人，有權向公安機關、人民檢察院或者人民法院報案或者控告。
公安機關、人民檢察院或者人民法院對於報案、控告、舉報，都應當接受。對於不屬於自己管轄的，應當移送主管機關處理，並且通知報案人、控告人、舉報人;對於不屬於自己管轄而又必須采取緊急措施的，應當先采取緊急措施，然後移送主管機關。
犯罪人向公安機關、人民檢察院或者人民法院自首的，適用第三款規定。
衍生問題：
培訓班不退費向誰投訴
1、培訓班不退費應該向消費者協會投訴。
2、學員有選擇放棄學習的權利，培訓機構在合同中規定不能退費是“格式條款”、“霸王條款”，培訓機構和學員之間可以有約定，但約定不能違背相關法律法規。學員或家長提供繳費依據和書面材料，他們可以協調退費事宜。
3、所謂消費者投訴，是指消費者為生活消費需要購買、使用商品或者接受服務，與經營者發生消費權益爭議 ，從而提出的書面或者口頭上的異議、索賠和要求解決問題等行為。
4、消費者協會接受消費者的投訴，實行以地域管轄為主，級別管轄為輔的原則。