1.套期保值率是指套期保值者在建立交易頭寸以規避固定收益債券現貨市場風險時，所套期的期貨合約總價值與現貨合約總價值的比值。確定合適的套期保值比率是降低交叉套期保值風險、實現最佳套期保值效果的關鍵。公式套期保值比率是用於套期保值的期貨合約頭寸與被套期保值資產頭寸的比率。其中，是股價上行期的權利到期值，股價下行期的權利到期值，股價上行期和下行期。利用復制投資組合的原理計算期權價值，股票購買成本=套期保值率*當前股價=h*貸款額=那麽期權價值=投資組合成本=股票購買支出-貸款額。方法確定合同的常用方法有面值法、修正條款法和基點價值法。
2.最優套期保值比率沒錯，標準差就是套期保值期間現貨價格的變化，沒錯，標準差就是套期保值期間期貨價格的變化。是和之間的相關系數。套期保值比率套期保值比率是指套期保值者在建立交易頭寸以規避固定收益債券現貨市場風險時，所套期的期貨合約總價值與現貨合約總價值的比率。確定合適的套期保值比率是降低交叉套期保值風險、實現最佳套期保值效果的關鍵。使用遠期和期貨的套期保值類型:使用遠期(期貨)的套期保值主要有兩種類型:多頭套期保值和空頭套期保值。多頭套期保值也叫買入套期保值，即通過在遠期或期貨市場進入多頭頭寸對現貨市場進行套期保值。顯然，擔心價格上漲的投資者會使用多頭對沖策略。這類投資者包括計劃在未來購買相關資產的投資者，或者已經賣出空頭資產的投資者。他們的主要目的是鎖定未來的購買價格。
3.空頭對沖
空頭套期保值也叫賣出套期保值，即通過空頭頭寸進入遠期或期貨市場進行現貨市場的套期保值。顯然，擔心價格下跌的投資者會使用空頭對沖策略。這類投資者包括持有現貨資產多頭頭寸的投資者，他們的主要目的是鎖定未來的賣價。能夠完全消除價格風險的套期保值稱為完美套期保值。壹般來說，由於遠期合約是由交易雙方直接約定的，因此在大多數情況下，它可以在標的物、到期日和交易金額上完全匹配遠期和被套期資產，從而實現完美套期。