重定價風險也稱為期限錯配風險，是利率風險中最重要、最常見的壹種形式，它源於銀行資產、負債和表外業務期限(就固定利率而言)或重定價期限(就浮動利率而言)的差異。這種重新定價的不對稱性使得銀行的收益或內部經濟價值隨著利率的變化而變化。
(2)收益率曲線風險
重定價的不對稱性還會改變收益率曲線的斜率和形狀，即收益率曲線的非平行移動會對銀行的收益或內部經濟價值產生不利影響，從而形成收益率曲線風險，也稱為利率期限結構變化風險。
(3)基準風險
基準風險又稱利率定價的基本風險，也是壹種重要的利率風險。在利息收入和利息支出所依據的基準利率變動不壹致的情況下，雖然資產、負債和表外業務的重定價特征相似，但其現金流和收入的差異也會對銀行的收入或內部經濟價值產生不利影響。
(4)期權風險
期權風險是壹種越來越重要的利率風險，它來源於銀行資產、負債和表外業務中隱含的期權。匯率風險是指銀行業務因不利的匯率變動而遭受損失的風險。壹般而言，匯率風險是由銀行從事以下活動引起的:壹是商業銀行向客戶提供外匯交易服務或從事自營外匯交易活動(外匯交易不僅包括即期外匯交易，還包括外匯遠期、期貨、掉期、期權等金融合約的交易)；銀行賬戶中的外幣業務活動(如外幣存款、貸款、債券投資、跨境投資等。)商業銀行所從事的。
(1)外匯交易風險
銀行的外匯交易風險主要來自兩個方面:壹是在為客戶提供外匯交易服務時不能立即對沖的外匯敞口頭寸；第二個是銀行預期外匯走勢而持有的外匯敞口頭寸。
(2)外匯市場風險的結構性風險實際上是利率、匯率、股票、大宗商品等價格變動導致銀行損失的風險。顧名思義，市場風險實際上包括利率風險、匯率風險、股市風險和商品價格風險。由於我們的銀行在股票和商品業務方面受到限制，其市場風險主要是利率風險和匯率風險。
利率風險是整個金融市場中最重要的風險。因為利率是資金的機會成本，匯率、股票、商品價格都離不開利率；同時，由於信貸關系是銀行與其客戶之間最重要的關系，利率風險是銀行在經營活動中面臨的最重要的風險。在我國，由於經濟轉型尚未完成，市場化程度仍有待提高，利率市場化進程剛剛起步，利率風險問題剛剛顯現。雖然以存貸款利率為標誌的利率市場化進程已經推進，但我國基準利率市場化尚未啟動，影響利率的市場因素尚不明確，市場上仍然沒有有效的收益率曲線。利率風險將逐漸成為中國金融業最重要的市場風險。
匯率風險是市場風險的重要組成部分。
隨著中國經濟的持續增長，
越來越多的國內企業將走出國門進行海外投資。
匯率風險也增加了。與此同時，自2005年7月實施人民幣匯率形成機制改革以來，人民幣對外匯的風險顯著增加。從2005年7月到2006年5月中旬，人民幣對美元的升值幅度已經超過了8元的心理價位。隨著人民幣匯率形成機制的進壹步完善，市場因素在匯率形成機制中的作用將進壹步加大，中國銀行業的匯率風險將進壹步增強。加強匯率風險的管理和監督變得越來越重要。1988巴塞爾資本協議只考慮了信用風險，而忽略了市場風險，特別是對許多新的、復雜的場外衍生品市場風險未能給予足夠的重視。然而，20世紀90年代的壹系列重大風險事件使巴塞爾委員會意識到市場風險的重要性，進而加快了將市場風險納入資本監管要求範圍的步伐。1996 1月，巴塞爾委員會及時推出了《關於市場風險的資本協議修正案》。此次修訂改變了巴塞爾資本協議1988中通過比較表內資產來確定表外業務風險權重的簡單方法，提出了兩種度量風險的方法:標準法和內部模型法。
巴塞爾委員會於1997頒布了《有效銀行監管核心原則》。迄今為止，市場風險、信用風險和操作風險已經成為銀行監管部門關註的焦點。從65438到0999，巴塞爾委員會開始將巴塞爾資本協議從65438修訂為0988。65438 2004年10月26日，巴塞爾委員會發布了新巴塞爾資本協議的框架，以取代1988的巴塞爾資本協議。新協議吸收了1996“修正案”和1997“核心原則”中包括市場風險在內的全面風險管理原則，將風險的定義擴展至信用風險、市場風險、操作風險等多種因素，基本涵蓋了銀行業現階段面臨的風險，以確保銀行資本充足表現對銀行業務發展和資產負債結構變化引起的風險程度變化具有足夠的敏感性。此時，市場風險因素在新巴塞爾資本協議的各項監管條款中得到了充分體現。2005年6月，巴塞爾委員會再次修訂了1996版《關於市場風險的資本協議修正案》，對市場風險的資本監管要求更加明確和詳細。
自1996《修正案》實施以來，大多數國家和地區的銀行都對市場風險管理給予了足夠的重視，經過10多年的發展，已經具備了較為完善的市場風險管理體系。