1、不止損
很多人有這種經歷，連續操作n次(n>10)，之後就飄飄欲仙了，結果不知減低倉位和控制操作次數，最後壹朝被打回解放前，連本帶利全部虧進去，更有甚者還是倒虧。這是壹個很簡單的問題，期貨是壹門概率至上的學問，連賺10次以上只能說明妳的運氣周期到了，而不能說明妳找到了完美的“聖杯”。壹個交易模式命中率永遠不可能超過60%，壹旦超過了，就意味著滅頂之災，這句話，各位可細細品味。
2、不止盈
很多人有飄單的習慣，飄單這個詞來源於外匯市場，意思就是進場後不平倉，只要不掃止損單子就拿著，有壹種聽天由命的感覺。壹般來說，飄單的結果不是掃止損就是平保出場，白白扔掉了大筆的浮贏。長久以往操作下去，就是壹個字，虧。
3、虧錢之後來回反手
期貨很大的意義上說就是賭博，就像打牌，輸的時候越想回本就輸得越快，期貨也是這個道理，具體就不細說了，切記，虧損後等待新的機會入場，而不是原地來回折騰。還有壹個原因就是大家都在虧的時候說明市場在震蕩，且震蕩還會延續，這時候再進場操作您覺得是否不夠理性呢?
4、喜歡預測
做期貨，說白了要有自己在期貨上的核心競爭力，也就是比其他人強的地方。但是有很多人把預測當成了自己的核心競爭力，整天搞壹些江恩理論、波浪理論之類的東西。更有甚者，看高壹個價位後大談做人等等。其實大可不必。市場是無法預測的。試問有人能在賭桌上預測自己下壹次是輸是贏麽?如果可以預測準確，無論什麽方法，那麽金融危機時期就不會有那麽多國外頂級銀行倒閉了。如果可以預則準確，哪個銀行的研發實力都會比我們強太多太多，但實際呢?所以說預測是無用功。
期貨獲利中的計算公式：
昨結：指昨天的結算價。（不同於昨天的收盤價）結算價是指某壹期貨合約最後壹小時成交價格按成交量的加權平均價。如果該合約為新上市合約，則當日結算價計算公式為：合約結算價＝該合約掛盤基準價＋基準合約當日結算價－基準合約前壹交易日結算價.
量比：是指當天成交總手數與近期成交手數平均的比值，具體公式為：現在總手/((5日平均總手/240)*開盤多少分鐘)。量比數值的大小表示近期此時成交量的增減，大於1表示此時刻成交總手數已經放大，小於1表示表示此時刻成交總手數萎縮
總手：指截止到現在的時間，此合約總***成交的手數。國內是以雙方各成交1手計算為2手成交，所以大家可以看到尾數都是雙數位
委比：是指用以衡量壹段時間內買賣盤相對強度的指標,其計算公式為：委比＝〖（委買手數-委賣手數）÷（委買手數＋委賣手數）〗×100%。當委比數值為正值大的時候，表示買方力量較強期價上漲的機率大；當委比數值為負值的時候，表示賣方的力量較強期價下跌的機率大。
持倉量：是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數量總和。持倉量的大小反映了市場交易規模的大小，也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。例如：假設以兩個人作為交易對手的時候，壹人開倉買入1手合約，另壹人開倉賣出1手合約，則持倉量顯示為2手。
倉差：是持倉差的簡稱，指目前持倉量與昨日收盤價對應的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加，為負則是持倉量減少。 持倉差就是持倉的增減變化情況。 例如今天11月股指期貨合約的持倉為6萬手，而昨天的時候是5萬手，那今天的持倉差就是1萬手了。另：在成交欄裏也有倉差變化，在這裏是指現在這壹筆成交單引發的持倉量變化與上壹筆的即時持倉量的對比，是增倉還是減倉