度量風險的指標種類：
敏感性指標，用於衡量資產價值對某壹風險因子的敏感性。如β值，衡量單壹股票或股票組合對市場指數(標普500、滬深300)的敏感性，敏感性指標的壹個缺點是，無法知道對整體的絕對影響；
波動性指標，用以衡量資產收益率相對於資產期望收益率的偏離程度，常用標準差(σ)度量，標準差表示各觀測值偏離於均值距離的平均數。與標準差相關聯的壹個概念是相關系數(ρ)，用以衡量兩個變量(a和b)線性相關的密切程度，其值介於-1至1之間，ρ=1表示變量a和b完全同方向變動，ρ=-1表示變量a和b完全反方向變動，ρ=0表示變量a和b無相關性，無法從a的變動推知b的變動；
概率類指標，用以衡量某壹結果發生可能性大小的度量。風險與損失雖然存在密切的關系，但概率在其中扮演著重要的角色，某壹損失雖然很大，但發生的概率卻非常低，則該損失的期望損失將很低，從而該損失的實際風險可能並沒有表象上那麽大；
綜合類指標，將概率、損失、對整體的絕對影響統壹考量的指標，這類指標的典型代表是VAR，它表示在壹定概率下的最大可能損失是多少，克服了上述三類指標單獨考量風險某壹維度的缺陷。同時，由於VAR表示的損失值的大小，相對敏感性指標而言，VAR提供了壹個對不同資產風險的統壹考量，具有可加總的優越性。
擴展資料：
標準差來表示風險不太符合實務需求，大部分波動的觀念植基於風險為對稱的假設，但這種假設不僅在學術界仍有爭議，而且不符合實務上重視負面損失的表達。
例如由2樓墜地和20樓墜地的可能結果，就波動而言，前者通常大於後者(2樓墜地可能無事、輕傷、重傷或死亡，20樓墜地基本不死也重傷)，但就對風險的認知來看，後者的風險是較大的。
風險衡量指衡量外匯風險帶來潛在損失的概率和損失程度。風險的數學表達：
對於風險，理論上還沒有統壹的定義。風險都是源自未來事件的不確定性，從數學角度看，它表明的是各種結果發生的可能性。在公司金融學中，研究風險是為了研究投資的風險補償，對風險的數學度量，是以投資（資產）的實際收益率與期望收益率的離散程度來表示的。最常見的度量指標是方差和標準差。
參考資料：