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在已知即期匯率和存款年利率的情況下,如何計算遠期匯率?

歐元對澳元的貨幣對是歐元/澳元。

已知1年期澳元存款利率為6%,1年期歐元存款利率為3.5%,1年期歐元兌澳元遠期匯率為1.6468。需要的是歐元對澳元的即期匯率。

這個問題是從遠期匯率計算即期匯率。假設即期匯率為X,根據利率平價原理求解,即壹開始等值的歐元和澳元,1年後的歐元本息等值於澳元本息,澳元本息除以1年後的歐元本息,即為1年遠期匯率。

壹開始10000歐元可以兌換10000x澳元。

1年後,10000歐元的本息就是10350歐元,10000x澳幣的本息就是10600x澳幣。遠期匯率= 10600 x/10350 = 1.6468,可得x=1.6080。

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