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求股指期貨空頭套期保值中的現貨頭寸價值和期貨頭寸盈虧的算法詳解!先謝了!

樓上的 不懂就不要亂說。妳自己不會算就不要來回答了嘛。

我先算期貨的 賣出的,建倉價格3324點 平倉為3500點 那麽期貨虧損(3324-3500)×300×100=-5280000 也是就說虧損五百二十八萬

現貨方面的:由3324點漲到3500點,那麽算它漲了百分之幾(3500-3324)÷3324+1=四舍五入1.053

那麽他原來的1億資金乘以1.053就等於1億零五百三十萬

則投資者的現貨頭寸價值為約等於105300000 投資者的期貨頭寸盈虧是-5280000

如果明白了請及時采納,如果還不明白請繼續追問!

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