期貨的最佳套期保值率是多少？

1.假設商品價格季度變化的標準差為0.65美元，該商品期貨價格季度變化的標準差為0.81美元，期貨與現貨價格的相關系數為0.8。3個月合約的最佳對沖比率是多少？這是什麽意思？

提示:計算最佳對沖比例。

已知條件:現貨和期貨價格變化的標準差和相關系數

最優套期保值比率是相關系數乘以現貨價格變動標準差與期貨價格變動標準差的比值。

含義:結果是壹個單位的現貨對沖的期貨數量。

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