期貨套期保值問題

首先這個投資者是持有國庫券，是擔心未來國庫券價格下跌而帶來的資產縮水，所以在期貨市場上應該選擇合理的價位做賣出套期保值。未來價格上漲，套保會出現虧損，未來價格下跌，套保實現盈利；

1）到期價格98.5； 由於當時投資者已經提前99.5的價位做了賣出套期保值，每張獲利99.5-98.5=1

2000張 就是2000美金

2）到期價格99.5；由於到期交割和期貨套保賣出價格壹樣 不盈利也不虧損

3）到期價格100.5；相對於套保賣出價格99.5是上漲，所以每張虧損100.5-99.5=1

2000張 就是虧損2000美金

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