期貨如何控制倉位

1．為什麽要控制倉位呢?從消極的角度講是為了控制風險總量，特別是控制意外事故．即使是妳看對了行情方向，也選了個比較好的建倉點，但市場總免不了出現小概率的意外事故．比如突然反向來壹兩個停板，然後又恢復趨勢．這樣的事，我這幾年遇到過多次，幸虧倉位控制好，才沒出大事．即使妳日內交易，也有措手不及的時候．我特別要提醒朋友們註意，千萬別忽視小概率事件，因為不管妳成功多少次，壹次意外事故，就使妳10年都白幹了．在風險投資領域，眼睛必須牢牢地瞪著那5%的致命意外事故，只有100%確保它不會威脅我們生命時，再放手去博收益．控制倉位是最基本的控制風險的方法．我前面列的公式用的是乘法，其中任何壹個因素是零，整個公式都是零．如果妳不會控制倉位，別的做的再好，也沒意義．從積極的角度看，控制倉位不僅可以控制風險，而且可以擴大利潤，如果妳是做中線，壹旦做對了，每攻克壹個阻力位，就遞減式加倉，妳可以使妳贏利時候的倉位永遠大於出錯時候的倉位． 2．如何控制倉位?我認為下列幾條是必須堅持的：壹是總倉位最好別大於50%；二是每個品種的倉位別大於30%；三是把倉位分散在不相幹品種上；四是分批建倉；五是永遠別在虧損頭寸上加倉；六是只有新阻力位突破並確認後再加倉；七是加倉要遞減式進行；八是加倉別超過2次．控制倉位損益率，是期貨交易能否成功的又壹個關鍵．首先是止損問題．不知道止損死扛的人當然會被淘汰，但知道止損的人估計也有很多人被淘汰了，因為止損就意味著犯錯誤了，如果妳不斷地犯錯誤，還有不被淘汰的? 所以，核心問題不在於妳知道止損，而在於妳盡量少出現止損的結局，妳必須把止損放在妳的全部交易策略中去運用．第壹，妳要爭取使妳抓的機會的成功率大於50%，而且要在趨勢過程中選擇壹個比較有利的位置建倉；換句話說，妳交易十次，最好只有5次以下是以止損告終；第二，妳的倉位不能過大，因為過大的倉位可能使妳十次交易即使只碰到壹次止損，也可能壹敗塗地；第三，妳要保證妳止損時候的倉位小於妳成功時候的倉位，否則會導致止損虧的多，贏利賺得少；第四，妳的止損點要設的科學．短線交易我不懂，從中長線交易看，我覺得只有真正錯了才止損或者當自己也搞不清是對還是錯時候才止損，因為中線建倉是以趨勢＋回撤或者轉折＋確認為依據的，所以，趨勢被破壞或者轉折不成功就該止損；但這裏面還有壹個資金承受力問題，我的體會是：以趨勢線/頸線/均線為止損位，加上總資金的5%左右的絕對止損額．由於我單個品種倉位只在30%以內，同時盡量在回撤時建倉，這樣算起來，止損環境還是比較寬松的，能夠抗擊壹般的震蕩；第五，止損錯了，要及時建回丟掉的倉位；第六，遇到假突破（即假性擺動）壹定要止損；第七，在形態形成中，只順原來的方向建倉，形態順勢突破就加倉，反向突破止損並反手．