股指期貨指數編制方法
目前股價指數編制的方法主要有三種，即算術平均法、幾何平均法和加權平均法
算術平均法
該方法是先選定具有代表性的樣本股指期貨，以某年某月某日為基期，並確定基期指數，然後計算某壹日樣本股指期貨的價格平均數，將該平均數與基期對應的平均數相比，最後乘以基期指數即得出該日的股指期貨價格平均指數。
幾何平均法
國際金融市場上有壹部分較有影響的股指期貨指數是采用幾何平均法編制的，其中以倫敦金融時報指數和美國價值線指數為代表。在幾何平均法中，報告期和基期的股指期貨平均價采用樣本股指期貨價格的幾何平均數。
加權平均法
不同股指期貨的地位不同，對股指期貨市場的影響也有大小。加權平均法首先按樣本股指期貨在市場上的不同地位賦予其不同的權數，即地位重要的權數大，地位次要的權數小;然後將各樣本股指期貨的價格與其權數相乘後求和，再與總權數相除，得到按加權平均法計算的報告期和基期的平均股價;最後據此計算股指期貨價格指數。加權平均法權數的選擇，可以是股指期貨的成交金額，也可以是它的上市股數。若選擇計算期的同度量因素作為權數，則被稱為派許(Paasche)加權法。
與前兩類方法相比，加權平均股價指數能更真實地反映市場整體走勢，因此，加權平均法更適合用於開發股指期貨合約的標的指數。
上證50、中證500和滬深300三大指數的編制方法
上證50指數
上證50指數由中證指數有限公司編制與維護，成份股為上證180指數樣本股中根據總市值、成交金額對股指期貨進行綜合排名，取前50位的大盤藍籌股。該指數借鑒了國際市場成熟的編制理念，采用調整派許加權、分級靠檔、樣本調整緩沖區等先進技術編制而成。
中證500指數
中證500指數由中證指數有限公司編制與維護，成份股由扣除滬深300標的股指期貨後，滬深兩市場中日均總市值排名前500的股指期貨構成，該指數編制方法與滬深300指數相同。
滬深300指數
滬深300指數以調整股本作為權重，調整股本是對自由流通股本分級靠檔後獲得的。以調整後的自由流通股本而非全部股本為權重，滬深300指數更能真實反映市場中實際可供交易股份的股價變動情況，從而有效避免通過大盤股操縱指數的情況發生。
分級靠檔技術的采用確保樣本公司的股本發生微小變動時用於指數計算的股本數相對穩定，以有效降低股本頻繁變動帶來的跟蹤成本。滬深300指數樣本調整設置緩沖區。緩沖區技術的采用使每次調整的幅度得到壹定程度的控制，指數能夠保持良好的連續性。