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利率期貨步驟

3億美元意味著3億美元,

1) (5-8)*300,000,000=6*99.125*n

N=1,513,240份。

1,513,240利率期貨合約應該賣出。

2)為了完全對沖利率風險,即久期降為零,那麽

(0-8)*300,000,000=6*99.125*n]

N=4,035,308份

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