1，跨品種套利只能通過兩個價差相關性明顯較強的產品進行。在雜交品種之前，首先要研究品種之間的相關性。除了普通的商品交易，我們還可以進行套利交易。基本上有兩種:現貨套利和跨期套利。期貨套利有三種方式，即跨期套利、跨市場套利和跨品種套利。這兩種產品在使用上壹般有很強的替代性或互補性，壹般有相對固定的價格差。
2.在套利交易中，交易者關註的是合約的相對價格，而不是絕對價格水平。當價差高於變動幅度時，積少成多，積少成多；當價差低於範圍時，做空應該是低的，做空應該是高的。當利差恢復到合理的範圍，同時平倉就能產生收益。通過對價差的分析，投資者可以找到合理的價差範圍，超過合理的價差範圍就可以操作。
3、通常兩三筆交易無法嚴格完成，同時有可能會暴露壹些套利組合交易和價格波動，撤單的可能性無法保證會盈利的價格；因為套利涉及到未來的資金交割，存在交易對手違約和無法支付資金的風險；套利交易的另壹個風險來自於買賣雙方價格關系的同時失效。
套利的原理，通俗地說就是兩個合約有很好的相關性，然後市場突然出現壹個漏洞，破壞了兩個合約之間的平衡。投資者入市套利，等待市場回暖，然後平倉。這就是平均收益的概念。套利策略壹般包括時間套利、跨時間套利、跨市場套利和跨產品套利。賣出短期交割月合約，買入遠期交割月合約，預計遠期價格跌幅小於近期價格。