遠期匯率計算題壹道

根據利率平價理論,利率高的貨幣遠期貼水,該題中歐元利率高,遠期歐元貼水,也就是匯率下降,下降的幅度(貼水率或掉期成本率折合成年率)等於利差,設遠期匯率為F,即期匯率為S(1.2),則有:

(S-F)*100%*12/(S*3)=5%-3%

F=1.2-(5%-3%)*3/12*1.2=1.1940

3個月遠期歐元對美元的匯率為1歐元=1.1940美元

歐元貼水,貼水數為60點

美元升水60點

上一篇:原油寶的理財產品是否合法合規呢？

下一篇:在京東上開通的國金證券有用嗎