最大收入值(凈提成)=(賣出1提成+賣出2提成)-2 *買入提成。
最大風險值=中間執行價-低執行價-最大回報值
蝴蝶套利的最大盈虧公式為:
最大損失=賣出期權收取的溢價之和-買入期權支付的溢價之和，即期權費的收支之和。
最大利潤= {(最高議價-最低議價)-最大虧損}/2
擴展數據:
1，蝴蝶套利本質上是同壹商品跨交割月的套利；
2.蝴蝶套利由兩個方向相反的跨期套利組成；
3.兩個跨期套利的紐帶是中間月份的期貨合約，數量是兩端之和；
4.蝴蝶套利必須同時發出三個交易指令。
5.與普通的跨期套利相比，理論上蝴蝶套利的風險和收益更小。(遠期跨期套利可以是無風險的)
百度百科-蝴蝶套利