5.2（A）在期貨類別的相關性和跨時間的多樣化，很多股票過去10年的研究報告中有壹個公平的市場，加強國際間的相關性不同，造成了減少分散的效益。早先的研究發現，股市之間的相關性大約在20世紀70年代如Bertoneche，1979年（0.20）。 （最近的研究索爾尼克，Boucrelle和樂毛皮，1996年，Shawky，庫策爾，和米哈伊爾，1997年）報告，相關增加到約0.50。對於我們的數據表3顯示，不同期貨合約之間的平均相關性要比較低的股票市場，並從壹年到下相對穩定。事實上，許多相關的這些年平均接近零，支持期貨合約成為壹個多元化的資產組合納入資產非。
5.2（B）的相關性在不同的期貨與同樣加權組合表4提供的平均相關每壹個與所有其他期貨期貨合約，以及與他們相關的同樣加權組合，高盛和CRB指數。該表還規定了該期貨合約的最低合同與每個相關研究正在進行。以前的研究沒有進行充分調查不同群體之間的期貨合約及相關特征，如以下所示。表4顯示，合同22 41期貨，其最低17度與貨幣期貨，其中的美元期貨。與10個相關的利率期貨，至少有5個股票指數期貨，商品期貨和3。此外，所有利率期貨的負相關，同樣的加權組合。此外，商品期貨合約7人及其與最低的利率期貨的相關性。總體而言，貨幣和利率期貨，以及商品期貨，可以降低投資風險，由於其他期貨合約的相關性低。
5.2（C）相關群體之間和內部表5提供了組內和之間的相關性，平均集團內（組內）沿對角線和跨組間組（給予相關）的相關性關閉對角線。表5顯示，各組內的平均相關性為應力強度因子，利率，能源和商品指數高。