最近想把量化投資十大經典策略都重新復現壹遍，作為回顧，也作為學習。就從最基礎的雙均線策略開始，為了程序編寫的簡便起見，直接采用了聚寬平臺，不然的話，股票的基本面數據和歷史數據需要我自己去爬取，需要自己寫爬蟲，或者使用tushare之類的第三方包，不過tushare現在很多功能都需要有壹定的積分了才可以使用。
構建雙均線交易策略。使用兩根均線，壹根長周期均線，壹根短周期均線。當短期均線從下往上穿越長周期均線的時候，買入；當短期均線從上往下穿越長周期均線的時候，賣出。
加入止損和倉位管理，並計算買入的股票數量；測試時間最好從2010年開始跑過整輪牛熊；使用的均線周期為15日,60日均線。
1.根據設置的長短周期，計算均線值
2.每日收盤後判斷，若出現金叉，則把該股列入買入股票池，並計算5日平均波幅ATR，確定止損價為當然最低價-ATR，並根據風險比例和倉位，計算出可以買入的數量amount，保存在待買入列表中；若出現死叉，或股價跌破止損價，則將股票保存到待賣出股票列表中；
3.第二天，開盤判斷待買入股票是否在持倉列表中，如不在，則買入，加入到持倉列表中；對待賣出列表中的股票進行賣出。
采用寧波銀行'002142.XSHE'，今世緣'603369.XSHG'，兩個股票作為股票池進行回測
2019-8-1至2021-2-1，策略收益32.57%，跑輸滬深300指數
2010-8-1至2021-2-1，策略收益151.55%，跑贏滬深300指數
由於投資標的特定為寧波銀行和今世緣，因此不能說選別的股票也是這個效果，於是我增加了選股策略：
4.股票池中的列表從滬深300成分股中選擇，選擇凈利潤同比增長率為正，扣非凈利潤為正，roe為正，凈資產回報率為正的股票，並取凈利潤增長率和eps倒序排序，選前三個股票，每天開盤前選股。
選股之後，對股票池內的股票進行雙均線擇時，回測了2010-8-1至2021-2-1的結果如下：
可以看到，還是略為跑輸滬深300指數的，可見單純的依靠雙均線策略，長期來看很難跑贏滬深300指數，這也就是說，對於普通投資者，堅持定投指數基金，的確可以打敗大部分的主動型投資基金經理。