下單委托是直接入市的，只要滿足條件當即成交，而預埋是先打在那裏，如果確信要進入交易的，到了這個時候點擊再看情況成交，簡單的說，前者是自動話的，後者是人工的，呵呵。
開戶很簡單，找壹家期貨公司開戶就可以了，簽訂壹份合同，繳納壹定的保證金就可以進場交易了。
期貨交易是合同交易，每次交易妳只需付出相應商品實價的定金——保證金——就可以了。具體的保證金比例有期貨交易所根據市場情況定，各期貨公司也會有所調整。
例如，妳買進商品A的期貨，他的保證金比例是1：10，他的交易價格是每單位壹萬元。那妳只需付出1000元就可以買A商品壹各單位了。如果A商品的價格漲了10％，那妳就翻番了，妳的1000變成2000。如果A商品的價格跌了10％，妳就賠光了，妳此刻要是平倉妳的1000就變成了0，要想繼續持倉，就必須追加保證金。許多人往往因為不服市場，不斷追加保證金，最後家破人亡。
國內目前有公司代理做期貨的外盤交易，但風險很大!
期貨知識入門
所謂期貨交易，也叫“合約交易”、即合同交易，交易者之間的交易相當於只是簽了壹個合同（不象股票買賣，交易壹旦發生就意味著錢貨兩清了），該合同今後還可以轉讓（即所謂的平倉）；維持合同權利的基礎就是保證金：保證金如果沒有了就沒權利再繼續持有合同了——當然，如果以後又有保證金了、以後還可以接著再玩（跟打麻將的規矩差不多吧~）。
保證金壹般占合同金額比例的5——20%，所以，當行情波動5——20%時，某壹方的盈利可能翻番、另壹方則理論上分文不剩。因此，期貨投機的重要表現形式就是“逼倉”——令某壹方保證金不足而被迫“平倉”——俗稱“斬倉”——從而獲利。相對而言，由於在短時間裏籌集貨物的速度壹般比籌集資金的速度要慢，因此期貨的逼倉經常表現為“多逼空”。最直觀的表現是，在現貨行情疲軟、期貨行情不跌反漲時，十有八九是要發生逼倉了。
保證金制度具體是如何履行的？
如果把期貨保證金與買樓花的定金相比較，只不過期貨保證金主要的不是購樓“貨款”的壹部分、而是用以平衡多空（或曰買/賣）雙方隨時發生的浮動（以及事實）盈虧。以天然膠為例：多空（或曰買/賣）雙方在13700元成交後，當行情漲至14100元時，相當於多方有400元/手的浮動盈利、而空方則有400元/手的浮動虧損，交易所隨時要將虧損方虧損部分的金額從其保證金帳戶內劃撥到盈利方的保證金帳戶內（當然還有手續費也要從雙方保證金帳戶內劃撥出來），如果某方出現保證金值低於規定數額（註意：不是說1分錢都沒有了！），交易所有權對其予以強行平倉。
什麽叫逐日盯市制度
由於期貨行情在壹天內的波動幅度經常會很大，如果以“瞬間”的盈虧結果來作為對某方實施比如“強行平倉”的行為的話，極有可能壹方面引發大量的交易糾紛，另壹方面甚至導致整個交易根本就無法正常進行下去；所以交易所壹般采取或在收市前的某個時間、或在次壹個交易日開市前的某個時間作“資金結算”（此處用詞可能不當，應該怎麽定義記不太清楚了）；在規定的時間內，保證金不足的壹方若不能及時將保證金予以補足、交易所才對其行使強行平倉的權力。這就是所謂逐日盯市制度。
套期保值
現貨市場的供需雙方在未來某時間對商品有賣/買要求，因擔心在該時間到來時的價格不利於自己的要求、於是願意在現在期貨市場上的價位先行賣出/買進同等數量的期貨合約 以鎖定成本，此行為即為套期保值。 套期保值分買入套期保值和賣出套期保值2種，從事賣出套期保值可以向交易所申請用註冊倉單質押作保證金用而不必再準備全部所需要的保證金。從事買入套期保值也可以向交易所申請用其他有價證券質押作保證金用而不必再準備全部所需要的保證金。
期貨市場和批發市場之間最大的區別就是期貨市場不以實貨交割為主要目的和手段，壹旦發生大規模的實貨交割某種意義上就意味著事實上已經發生了逼倉。所以，為了迫使實貨交割量減少，交易所會采取壹系列的約束措施。主要有：大幅度提高交割月合約的保證金比例、大幅度增加交割手續費等。
什麽叫“爆倉”？
由於行情變化過快，投資者在沒來得及追加保證金的時候、帳戶上的保證金已經不夠維持持有原來的合約了；這種因保證金不足而被強行平倉所導致的保證金“歸零”、俗稱“爆倉”。
期貨入門
與股票買賣壹樣，購買會員席位是經紀商（證券公司）的事，跟投資者沒有關系。
期市交易的最小單位是什麽？與股票買賣壹樣，也叫“手”。只是對於不同的品種、“手”的標準也不壹樣：比如天然膠期貨曾經是5 噸/手。
參與期貨交易的幾個步驟
1、開戶：其過程與股票開戶的程序是壹樣的；
2、註資：壹般準備“最小單位”所需要的10倍以上的資金為宜。比如“最小單位”需要3000元，那麽就準備30000元吧。
3、了解和熟悉各種交易制度以及相關術語。
4、學會並熟練掌握如何計算浮動盈虧。
交易手續費是如何收的？
開倉時收壹半，平倉時收壹半。各個交易所或品種之間的標準不壹，大約相當於2、3個點的值。
期貨合約裏的 “2月”、“8月”是指什麽？
指的是合約截止月份，也叫交割月份。
關於“套利”：
比如某甲在13700元買進R308（即2003年8月交割的天然膠合約）、計劃在R311上拋出，假如要在同壹時間完成、二者之間的價差（也叫基差）必須大到什麽程度才有利可圖呢？這裏涉及這樣壹些費用：
從事套利在期貨市場上投入保證金的利息支出；
購買天然膠的貨款所占用資金的利息支出；
8--11月的倉儲費用；
增值稅：（賣價-買價）X 0.17；
假設以上項目內容合計為350元，就意味著當在同壹時間R308為13700元/噸、R311為14050元/噸 以上時，理論上同時買R308賣R311是穩賺不賠的。
如果妳還不急於“兌現”，這期間只要假設R312比R311高出壹定的價位、都可以在平掉原來持有的R311合約的同時、轉拋R312。
再介紹壹個極端的例子（這是我在1996年底為國家儲備局設計的套利方案）：
儲備局常年要囤積壹定數量的天然膠，假如想通過期貨市場從事套利，在同壹時間不同合約之間的價差呈什麽樣的比價時其才會有利可圖呢？
首先是“近”高“遠”低，其次是操作行為上的先拋後買。這裏涉及這樣壹些費用：
從事套利在期貨市場投入保證金的利息支出；
因賣出天然膠所回籠資金的利息收入；
套利期間所節省的倉儲費用；
少支付增值稅的收益（賣價-買價）X 0.17。
假設以上項目內容正負抵消後合計為250元，就意味著有機會進行“空頭套利”。
（綜上所述，壹個完善的期貨市場是不容易出現惡性逼倉的——因為套利盤的存在會令“基差”經常處於壹個非常合理的比價狀態。）
關於惡性逼倉
惡性逼倉的最惡劣行為是棄盤、也叫棄倉。當逼倉主力感覺到逼倉的風險已經堆積到無法釋放的地步時，其會將所持有的合約快速集中到若幹個“新”席位（壹般情況下，該席位的所有者或無人敢惹、或傻得可愛、或願意“監守自盜”）上（其實，整個逼倉的過程壹直也是在各個席位之間倒倉的過程）。這樣，逼倉的“利潤”和本金被倒出來了，在“新”席位上僅保留“初始保證金”——也就是維持保證金；壹旦行情逆轉、其立即就會出現保證金不足的現象；由於此時“逼倉”主力已經人間蒸發（象前段時間的薩達姆壹樣）、所以很快就會發生因無人抵抗而導致的連續“停板”。而交易所很快會發現這些“新”席位已經“爆倉”了，席位“爆倉”的後果就是交易所要接下其手頭上的的所有未了結的持倉。交易所為了自保，必然會要求“對手”掛出平倉單；但是，這時候“對手”離解套還早著呢！！
於是，交易所面對的就是這樣壹付爛攤子：協議平倉吧，雙方都說自己的合約還處於虧損狀態（整個市場忽然找不到賺了錢的席位了）；如果不協議平倉，行情運行方向對交易所被迫承接下來的合約還將繼續不利、交易所又怎麽承擔得起……
外匯期貨和指數期貨：
我們平時所說的外匯期貨也叫外匯（現貨）按金交易，是投資者與銀行之間發生的現匯交易。所謂行情，其實是各個“報價行”之間報出的價：分買進價和賣出價；當投資者“買進”的時候、銀行就對應地“賣出”。直接和銀行交易只存在買賣差價（壹般為5—7個點，10個點也很正常；行情變化特別快的時候也可能為30—50個點）、而沒有手續費，此外還可能涉及“息差”——即投資者買賣幣種之間存款利息的差額。
舉例：某甲在2001年11月末看好美圓兌日圓的匯率，於是拋日圓買美圓（即使投資者手頭持有的就是美圓也可以這樣操作，因為“投資者手頭持有的美圓”只是保證金而已）；假設在124拋日圓買美圓合20萬美圓的規模，在134時再把日圓買回來，相當於贏利200萬日圓——折人民幣12萬元。正常情況下所需要的投資額為5萬元人民幣的等值外幣。（其間所需的時間約為3--6個月）
指數期貨是直接將指數“貨幣”化。比如令（即人為規定）上證指數每壹個點的價值為200元/手，當上證指數從1350點升至1500點時，投資者每買壹手（約需投資 1500X200X0