日歷效應是指壹定時間內市場收益率或者波動率明顯不同於其余交易日，並且這種效應持續存在的現象。日歷效應的表現形式有：壹月效應、月內效應、周日效應、假日效應等。周日歷效應是指壹周中某個時間段的收益率明顯高於或者低於其余時間段。本文主要探討針對收益率的周日效應研究。在我國，對周日歷效應的研究主要集中在股票市場上，由於股指期貨推出時間較短，數據樣本比較有限，對其進行的研究還比較少。