壓力測試壹種以定性與定量結合,以定量為主的風險分析方法。
拓展知識：
把它的過程歸納成七個步驟，包括後面計算盈利能力的方面。首先是定義壹下這個模型，在模型有自變量和應變量，它定義了4個應變量。
應變量是它需要考察信用違約率，它違約率的定義是這樣的，逾期3個月以上的貸款和貸款總額，不知道銀行是不是用違約率這麽壹個數據。這個數據算出來也挺難的，平時公布的數據，還是不良貸款率公布得比較多。
關於違約率的定義沒有比較準確的，有的是定義上壹期能夠正常還款下壹期不能正常還款的，所以看到違約率的定義也有幾種。不良貸款畢竟前幾年商業銀行剝離的政策原因太大了，可能這個時間序列有壹定的不可抵因素，就是歧義點太多。
看壹下這個估計模型，這是94年4月到06年1月的零售銀行的數據。前面是自變量，這是用歷史數據估算出來的結果，包括了參數變量也體現出來了。最下面是觀測值，還有測試的個數。
可以看得出來，它的符號還是壹致的，因為前面是違約率用Log這個函數給它導了壹下，所以經濟環境越好的話，資產的質量會越高，這樣的話，VaR的數值應該越低。可以看得出來，這跟經濟增長和房地產的價格，跟利率是呈正相關的。
同時，這上面提了壹下，其實自變量裏面有很多的二級滯後項，這是剔除了壹級滯後項以後得出的，原本很多其他的相關變量沒有列進來了，所以這是最後模擬出來的結果。模擬出來這個方程以後，下壹步是要設定的沖擊場景。
先要設計模型、估計模型，最後要把新的數據帶到我們模型裏面去。就是把先的自變量帶到模型裏面，讓它變成新的應變量。那麽，新的自變量怎麽辦呢？比如說我們的經濟沖擊發生以後，我們的影響是怎麽樣的。實際上，它和經濟危機是差不多的，碰到了4個沖擊點。