信貸衍生工具主要包括信貸違約互換、資產互換、總收益互換、信貸期權、壹籃子信貸違約互換、信貸息差期權，其中信貸違約互換是壹種雙邊金融合約，當出現信貸違約時，保護出售方可使用現金結算方式向買方賠償，也可全數接收該受保的貸款組合；資產互換實際是利率或貨幣互換合約；總收益互換中，轉讓者向交易對手轉移參考資產的所有風險轉移，對方雖然取得該資產的所有經濟回報，但同時承受該資產的帶來的所有金融風險；信貸期權包括認購和認沽期權；壹籃子信貸違約互換是指在資產或貸款組合掛鉤時以壹籃子作為參考；信貸息差期權可以用於對沖因信貸評級下降影響導致債券跌價的風險。