假設銀行具備預測市場利率波動趨勢的能力，且預測較為準確，銀行資產負債管理人可以主動運用利率敏感型基金配置組合技術，在不同階段采用不同的缺口策略，以獲取較高收益。該模型的應用如下圖所示。在圖表的上半部分，縱軸代表銀行資金配置的敏感度比率，橫軸代表時間，曲線代表利率敏感型基金的配置狀態。
當預測市場利率上升時，銀行應在資本配置中積極創造正缺口，使利率敏感資產大於利率敏感負債，即敏感性比率大於1，從而使更多的資產可以根據上升的市場利率重新定價，並擴大凈利息差比率。理論上，當利率上升到峰值時，銀行融資的正缺口應該最大，或者說敏感度比率應該最高。但是，由於很難準確預測利率峰值，而壹旦市場利率從峰值下降，下降的速度非常快，因此很有可能銀行將來不及進行反方向操作。因此，當利率處於峰值區時，銀行應改為反向操作，使敏感度比率逐漸降至1，或盡可能回到零缺口狀態。當利率開始下降時，銀行應在資本配置中積極創造負缺口，使浮動利率負債大於浮動利率資產，即敏感性比率小於1。通過這種方式，更多的負債可以根據不斷下降的市場利率重新定價，從而降低成本並擴大凈息差率。
必須強調的是，銀行期望通過不斷改變對利率敏感的資金缺口（或融資缺口）來盈利並不容易。然而，當遇到困難時，人類總會找到解決困難的方法，銀行業也是如此。首先，利率預測的準確性往往不高，尤其是短期利率更難預測。壹旦實際利率的走勢與預測相反，銀行可能會遭受重大損失。在經歷了壹系列挫折後，壹些國外商業銀行轉而采用長期區間劃分來提高利率預測的準確性，即盡可能進行長期利率預測，並將利率漲跌預測與經濟周期掛鉤；此外，即使銀行準確預測了利率的變化，銀行在控制和調整利率敏感型資金缺口方面的靈活性也有限。因為當大多數客戶對利率趨勢的預測與銀行壹致時，客戶對金融產品的選擇正好與銀行提供的產品相反。例如，當雙方預測利率將上升時，銀行希望增加浮動利率貸款以獲取利潤，但客戶將要求固定利率貸款以鎖定成本，因此銀行在現有客戶中調整資本分配的空間很小。然而，隨著金融衍生品和交易的不斷擴大，銀行可以通過金融市場上的期貨交易、遠期利率協議和利率互換來解決這壹矛盾。