5.1國家和地區分析
5.1.1國家風險分析
1.國家風險的特征
國別風險(如利率風險、清算風險和匯率風險)與其他風險不是並列的，而是壹種交叉關系。在國別風險中，可能存在信用風險、市場風險或流動性風險中的任何壹種或全部。
2.衡量國家風險的方法
國際上壹些著名評級機構在度量國別風險時，基本上都采用風險因子加權評分的方法，但不同機構在風險因子設置、權重設置、評分掌握和計算方法等方面存在差異。
5.1.2區域風險分析
1.外部因素分析
(1)區域自然條件分析。
(2)區域產業結構分析。
(3)區域經濟發展水平分析。
(4)區域市場化程度和法律框架分析。
(5)區域經濟政策分析。
(6)區域政府行為與政府信用分析。
2.內部因素分析
(1)信貸資產質量(安全)。
(2)盈利能力。
(3)流動性。
5.2行業分析
5.2.1行業風險概念及其產生
1.行業風險的概念
行業風險管理是運用相關指標和數學模型，綜合反映行業的周期性風險、成長性風險、行業相關性風險、市場集中度風險、行業壁壘風險、宏觀政策風險等風險因素，在量化評估行業風險的基礎上，確定銀行信貸資產的行業布局和調整策略，制定具體的行業信貸政策。
2.行業風險的產生
(1)受經濟周期影響。
(2)受產業發展周期影響。
(3)受產業組織結構的影響。
(4)受地區生產力分布的影響。
(5)受國家政策影響。
(6)受產業鏈位置的影響。
行業風險分析
1.五力模型
(1)新進入者進入壁壘。
(2)替代品的威脅。
(3)買方的議價能力。
(4)供應商的議價能力。
(5)現有競爭對手的競爭力。
2.行業風險分析框架
(1)行業成熟度。
(2)行業競爭程度。
(3)替代品的潛在威脅。
(4)成本結構。
(5)經濟周期。
(6)進入壁壘。
(7)行業政策法規。
5.2.3行業風險評估工作表
1.風險評估表的主要內容
商業銀行可以利用行業風險評估工作表綜合考慮行業風險。
2.預防措施