衛青的母親韋陀是侯平陽的妾。她的丈夫有壹個女兒，魏子夫，和魏的孩子，她偷偷與有染，有魏青。少年時，衛青跟隨父親季崢放羊。壹次偶然的機會，衛青去了甘泉宮，宮裏的壹個鉗工見到了他，說以後會給他壹份工作。衛青笑著說:“如果能天天不挨打，我就很滿足了。我怎麽敢想侯豐？”
衛青的長姐衛子夫因追隨平陽公主而受到漢武帝的寵愛。陳皇後很生氣，派人抓住衛青，試圖殺死他以發泄她的個人憤怒。衛青的好朋友公孫敖和幾個壯漢救出了衛青。漢武帝知道這件事後，認為衛青是個巫師，稱他為仆人。後來，他隨大軍出征匈奴。李廣和其他同齡的著名士兵壹起攻打匈奴，有成功也有失敗，但只有衛青壹人立功，因此每個人都欽佩漢武帝的識人能力。
衛青謙遜有禮，以仁治軍，平和靈活，不逞能，關愛士卒，不擅權術，士卒皆樂於為他效力。右將軍蘇建戰敗，獨自逃回軍中。各部都認為蘇建棄軍獨歸，以嚴軍法將其斬首。衛青說:“我和大家親如兄弟。雖然蘇建失去了他的軍隊，應該被斬首，但我們都是臣子，等待向皇帝報告。讓皇帝決定吧。”
霍去病是衛青的另壹個妹妹衛小兒所生，衛小兒與平陽縣官員霍仲如有染。18歲時，她隨衛青出征匈奴。他不同於衛青的靈活平和，他直言不諱，勇敢無畏。漢武帝叫他學習《孫子兵法》。霍去病說:“用兵主要看方略，不必多學古代兵法。”漢武帝為他修建了壹座庭院。他說:“匈奴沒有滅絕，他們沒有家。”這與衛青聽說他將來會被任命為侯爵時所說的話大相徑庭。霍去病在出征時並不同情士卒，士卒缺糧。他仍然以極大的熱情追擊匈奴。這與衛青的以仁治軍不同。
李廣的兒子李贛因李廣後期與衛青壹起攻打匈奴而怨恨衛青，倒在路邊打傷了衛青。衛青藏起來了。驃騎將軍霍去病知道後，趁漢武帝在甘泉宮打獵的機會射殺了李贛。漢武帝問霍去病這件事時，霍去病說李贛是在打獵時與鹿相撞而死的。
衛青和霍去病性格不同，壹個內向，壹個外向。他們的處事風格不同，但在朝野都是有名有勢的。不同的是，霍去病生於衛青之後，死於衛青之前。其中的原因，讀者可以深思。