風險管理基礎
風險管理的基礎:風險管理基礎
風險管理基礎在FRM壹級考試中占20%。
主要考試內容:風險管理基礎、風險管理功能、基本風險類型、計量和管理工具、風險管理價值、現代現代投資組合理論、資本資產確定、風險管理評價、金融災難與風險管理失敗、倫理學等。
重點內容是風險度量、風險管理過程評價、投資組合構建、資產定價理論和風險管理評價。我們需要從實踐的角度去研究和校對風險行業的實際問題，掌握各種投資組合管理理論(重點)、各種風險管理案例(重點)、職業道德。
定量分析
定量分析:定量分析
FRM壹級考試定量分析占20%。
主要考試內容:離散和連續概率分布、總體和樣本統計、統計推斷和假設檢驗、分診的參數估計、統計關系的圖示、單位和多元線性回歸、蒙特卡羅方法、相關估計和使用EWMA和GARCH模型的波動和波動率期限結構。
綜上所述，定量分析主要考察概率論基礎(描述隨機變量、多元分布函數和隨機變量函數)、統計學基礎(參數估計和回歸分析)、蒙特卡羅方法和風險因素建模。因此，本科目主要側重於調查和計算。
金融市場和產品
金融市場和產品:金融市場和產品
金融市場和金融產品在FRM壹級考試中占30%。
主要考試內容:金融市場、金融產品、場外市場機制、遠期期貨掉期和期權、利率水平和利率敏感性度量、固定收益證券衍生品、利率、外匯、股票、商品衍生品、外匯風險、公司債券和信用評級機構。
壹般來說，金融市場和產品側重於債券、衍生品、期權、固定收益證券、固定收益衍生品、股票外匯和商品市場的基本原理。旨在介紹金融市場的結構以及債券、衍生品等相關金融產品，其中債券、期權是重點內容。
估價和風險建模
估價和風險建模:估價和風險模型
估值和風險建模占FRM壹級考試的30%。
主要考試內容為:風險評級、期權估值、固定收益證券估值、國家和主權風險模型與管理、外部和內部信用評級、預期和意外損失、操作風險、壓力測試和情景分析。
本課程的重點是介紹風險模型(VAR是重點)，管理線性風險，非線性(期權)風險模型等等。我們必須充分掌握“Var”的概念、優缺點、計算方法以及Var-壓力測試的補充方法。