廣義上來說，可以是大宗商品期貨，國債期貨（利率期貨），股票，外匯（包括spots和futures），甚至期權等任何有壹定歷史公開量價數據的品種。
CTA策略研究周期：通常來說，以分鐘、小時和日線數據為主。少部分CTA策略也會用到tick數據，包括level2的bidprice，askprice，bidvolume，askvolume。
CTA策略研究方法：對單個品種歷史上的量價數據進行分析，包括開盤價，收盤價，最高價，最低價，成交量，持倉量這些數據，提煉出具有概率優勢的規律，這就是通常意義上的因子或者策略，並將此規律用代碼實現，並假設這類規律在未來會依然存在。最後用此類規律來判斷品種未來的方向，進行開倉，平倉，加倉，減倉等操作，並以此來獲利。通常來說，演化至今的CTA策略基本都是全自動交易，但也依然有輔之以手工判斷的交易存在。