期權合同是壹種標準化合同。所謂標準化合同，就是除了期權的價格是通過市場公開競價形成的以外，其他的合同條款都是事先約定好的，具有普遍性和統壹性。
期權合約有三個主要要素:特許權使用費、行權價格和合約到期日。
1，版稅
期權費，又稱期權費和期權費，是期權的價格。期權費是期權合約中唯壹的變量，它是由國際期權市場上買賣雙方公開競價形成的。是期權的買方為了獲得期權合約賦予的權利，必須向賣方支付的費用。對於期權的買方來說，溢價就是最大損失。對於期權買方來說，賣出期權可以獲得版稅收入，而不需要立即交割。
2.執行價格
行權價格是指期權的買方行使權利時預先規定的買賣價格。行權價格確定後，在期權合同規定的期限內，無論價格如何波動，只要期權的買方要求行權，期權的賣方就必須按此價格履行義務。比如期權買方買入看漲期權，在期權合約有效期內價格上漲且高於執行價，期權買方有權以較低的執行價買入特定商品。而期權賣方必須以較低的執行價格無條件履行賣出義務。
對於外匯期權，行權價格是外匯期權的買方行權時預先規定的匯率。
3.合同到期日
合同到期日是指期權合同必須履行的最晚日期。歐式期權規定，日本人只有在合約到期時才能行使期權。美式期權規定，期權可以在合約到期日前的任何交易日(包括合約到期日)行權。同壹品種的期權合約有效期不同，分為周、季度、年、連續月等不同時間段。
4.外匯期權和外匯實盤交易的差價。
對於外匯實盤，某壹時間某壹品種只有壹個價格；但是，對於外匯期權來說，在某個時間點，由於期權的面值、行權價和到期日不同，往往會有很多期權價格。
交易手段
期權分為看漲期權和看跌期權兩種，期權交易者可以買入期權，也可以賣出期權，所以期權交易有四種基本策略:買入看漲期權，賣出看漲期權，買入看跌期權，賣出看跌期權。
1，買入看漲期權
如果交易者買入看漲期權，然後市場價格真的上漲，漲到執行價以上，交易者就可以行使期權，獲利。理論上價格可以無限上漲，所以買看漲期權的利潤理論上是無限的。如果到期未漲至行權價以上，交易者可以放棄期權，損失最大的是期權費。
2.買入看跌期權
如果交易者買入壹個看跌期權，然後市場價格真的下跌，跌破執行價，交易者就可以行使期權，獲利。由於價格不可能跌到負值，買入看跌期權的最大利潤就是執行價格和期權費的差額。如果到期漲至執行價以上，交易者可以放棄期權，損失最大的是期權費。
3.賣出看漲期權
如果交易者賣出看漲期權，未能在到期日前升至執行價以上，看漲期權的買方將放棄期權，看漲期權的賣方將獲得期權費的收入。相反，看漲期權的買方將要求行使期權，期權的賣方將失去市場價格減去行使價格和期權費之間的差額。
需要註意的是，作為期權賣方，利潤最大的是期權費；利潤範圍的值為負。
4.賣出看跌期權
如果交易者賣出看跌期權，未能在到期日前跌破執行價，看跌期權的買方將放棄期權，看跌期權的賣方將獲得期權費的收入。相反，看跌期權的買方將要求行使期權，期權的賣方將失去行使價格減去市場價格和期權費之間的差額。
需要註意的是，作為期權賣方，利潤最大的是期權費；利潤範圍的值為負。