期權二叉樹定價公式如何保證幾乎沒有套利？

妳問的是實際問題還是學習問題？如果是學習，如果期權價格是標的資產漲跌概率的期望值，就不存在套利。給妳舉個簡單的例子，看漲期權，標的股票目前100，上漲概率10%，上漲50%，下跌30%，下跌概率90%。求期權價值，看漲期權的期望值應該是5元。100*150%*0.1+0*0.9*0.7。這是叉樹定價的本質思想。如果是實際問題，思路是壹樣的，但是很難確定概率和幅度，這就很難玩無套利模型。個人觀點，僅供參考。