嚴格來說，套利不關註大趨勢的漲跌，也不關註每個品種或合約的漲跌。我們只研究壹個數據，就是差價。通常用概率研究的方法，從歷史價差中找出波動範圍，就可以知道現在是太大還是太小。比如歷史上豆類和豆粕的價差是500到2000，現在是2000，所以我們說價差太大，豆粕是空的。
當然，研究差價的方法有很多。妳可以找到這方面的相關資料。
常用的套利方式是無風險套利，通常是跨期套利，比如銅1007，銅1008。這兩份合同的合理差價可以算出來，無非是利息、倉儲費、交易費等。如果實際差價高於合理差價，就是買短月和長月。如果差價談妥了，就關門賺錢。差價不結算，最後還是要交付賺錢。
我說了很多，不知道妳能不能理解。有問題聯系我再問。希望對妳有幫助。