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美元外匯遠期

美元兌瑞士法郎三個月遠期匯率=(1.1760+0.0030)/(1.1780+0.0060)= 1.1790/1.6558。

擴展數據:

即期匯率又稱即期匯率,是指壹種貨幣在現貨市場上的現價。是雙方達成外匯交易協議後兩個工作日內交割的匯率。這種匯率壹般是外匯市場上的現行匯率。即期匯率是由貨幣在即期交割時的供求關系決定的。壹般外匯市場掛牌的匯率壹般指即期匯率,遠期匯率除外。

遠期匯率是“即期匯率”的對稱。遠期外匯交易的匯率。通常在遠期外匯交易合同中規定。遠期合同到期時,無論即期匯率如何變化,買賣雙方都應按照合同規定的遠期匯率進行交割。遠期匯率與即期匯率的差額稱為遠期價差,或遠期匯,通常用升水、貼水或平價來表示。壹國貨幣的遠期匯率高於即期匯率,稱為升水,遠期匯率低於即期匯率,稱為貼水。兩者都叫奇偶。根據匯率平價,遠期價差通常反映兩種貨幣之間的價差。即利率高的貨幣壹般表現為貼水,利率低的貨幣壹般表現為升水。遠期匯率直接關系到利用遠期外匯交易進行套期保值、套利和投機的盈虧。

遠期匯率和即期匯率是不同合約的不同價格或報價。即期匯率是即時交易的合約價格。另壹方面,遠期匯率是指在未來預定日期之前不會發生的交易的結算價格。即期匯率或即期價格是指在即期日期,通常是在交易日之後的壹個或兩個工作日,買入或賣出立即交割和付款的商品、證券或貨幣的合同價格。即期匯率是即期合約中為立即結算而報出的資產的當前價格。

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