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期貨行情表揭示了當日期貨的開盤價、最高價、最低價、最終成交價、波動幅度、交易量以及未平倉合約的變動情況。當天行情的動態、人氣、漲跌都在行情表上顯示。詳細看期貨行情表，不僅可以了解當天市場的多空強弱，更重要的是可以通過未平倉的增減來進壹步判斷未來市場的走勢。
以滬深300股指期貨為例，股指期貨行情表往往包含以下信息(見圖1)。
圖1期貨交易軟件顯示報價界面
“滬深300”的頂線是股票市場的滬深300現貨指數。以下IF1001至IF0912為股指期貨月度合約代碼。報價表上的信息顯示，目前只有4個合約在交易，分別是IF0902、IF0903、IF0906和IF0909。那麽，中間四行的“當月連續”、“下月連續”、“下壹季度連續”是什麽意思？他們在交易品種嗎？
對於投資者來說，有時需要用長期圖表來研究市場的長期趨勢。股指期貨合約到期前，最長交易壽命通常為8個月，最短交易壽命僅為1個月。在退市期貨合約和後續上市期貨合約的交界處，由於時間間隔較長，會出現巨大的價格缺口，有點類似於大比例送股配股後的除息缺口(見圖2)。
圖2退市期貨合約與後續上市的期貨合約之間存在巨大的價差。
為了消除缺口造成的圖形失真和指數失真，保證期貨價格的連續性，需要構造壹個連續的長期期貨圖。解決方法是:當月到期合約的連續圖始終使用最近到期合約的價格數據，采用簡單的連接方式。當然，差距是不可避免的，但並不明顯。
我們以“當月連續多頭圖”的具體構建方法為例:2月15(周五)，“當月合約”2月合約到期交割，為最後壹個交易日，收盤價為4778.2點(見圖3)。到下周壹(2月18)，2月合約已經退市，停止交易，而之前是“下月合約”的3月合約變成了“當月合約”。其當日開盤價為5230.0點。所以3月合約會在這壹天繼續在“本月合約”的連續圖上顯示其日k線，壹直持續到交割日。隨後，4月合約之後是3月合約，其日k線繼續顯示在“當月合約”連續圖上，直至交割日，之後是5月合約。
圖3“當月連續長期圖”的具體構建方法示意圖
同理，構建“連續下月”、“連續下壹季”、“連續隔季”的期貨連續圖。
以下是對市場表中其他信息列的介紹。
開盤價是指期貨合約開盤前5分鐘內通過集合競價產生的成交價格。集合競價無成交價格的，開盤價為集合競價後的第壹筆成交價格。當日全天未成交的，以昨日結算價作為當日開盤價。
股指期貨的收盤價設定為合約當日的最後成交價格。如果合約全天沒有成交，則以昨天的結算價為當天的收盤價。
最高價是指某壹期貨合約在壹定時期內的最高成交價格。
最低價是指期貨合約在壹定時期內的最低交易價格。
最新價格是指期貨合約在當天交易時段的實時交易價格。
漲跌停板是指期貨合約在當天交易時段的最新價格與前壹交易日的結算價之差。這與股票的漲跌不同，是交易日內最新價格與前壹交易日收盤價的差額。結算價是指期貨合約當日壹定時間內交易價格的加權平均價格，而不是某壹點的價格。
最高買入價是指期貨合約當日買方申請的即時最高價格。
最低賣出價是指期貨合約當日賣方申請賣出的即時最低價格。
申購量是指當日在交易所交易系統中未成交的某壹期貨合約的最高價下單數量。
申報賣出量是指期貨合約當日在交易所交易系統中未成交的以最低價格下單賣出的數量。
成交量是指壹個期貨合約在同壹天的交易時段內，單邊成交的所有合約的數量。
我們知道，每壹筆交易都要有買有賣，兩者在數量上絕對相等。比如有人提出在3300點買入10手滬深300指數期貨，同時有人提出在3300點賣出10手滬深300指數期貨。結果10手成交。那麽，交易總額是多少？如果單邊計算，成交額為10手，雙邊計算，成交額為20手。請註意，在國內期貨市場上，“成交量”和“總持倉”目前都是單邊計算的。
股指期貨持倉是指期貨交易者持有的單邊未平倉合約數量。
股票市場沒有開倉，這是期貨市場特有的重要量化指標。是指買賣雙方未平倉的總持倉量，也稱為“未平倉合約量”或“空倉量”。
對於投資者來說，自然要知道自己的倉位。其實也可以知道整個市場的總倉位。在交易所發布的市場信息中，有壹欄是“總持倉量”，即市場上所有買方或賣方對該期貨合約的“未平倉合約”總數。交易者在交易過程中不斷開倉和平倉，總持倉也在變化。總持倉的增減反映了市場對合約的興趣，成為投資者非常關註的指標。如果總持倉量壹路增加，說明多空雙方都在建倉，市場交易者對合約的興趣越來越大，越來越多的資金湧入合約交易；相反，當總持倉壹路減少時，說明多空雙方都在平倉，交易者對合約的興趣在下降。另壹種情況是，當成交量增加時，總持倉量變化不大，說明市場以換手為主。這和股票很不壹樣。
持倉變動是對市場影響很大的指標。如果買賣雙方都是新持倉，總持倉單邊增加1手合約；如果壹方開倉，另壹方平倉，總持倉不變；如果買賣雙方平倉，總持倉量將減少1手合約。下次開倉數量等於平倉數量時，總持倉保持不變。例如，假設市場上有65，438+065，438+00未平倉合約，然後市場交易發生如下變化:交易時，交易者A在9月買入20張未平倉的股指期貨合約，交易者B在9月買入40張未平倉的股指期貨合約，交易者C在9月賣出20張平倉的股指期貨合約。這時，期貨合約總交易量的變化δ為:
δ總成交量變化= 20手(A) +40手(B) +20手(C) =80手。
此時，期貨合約的總頭寸變化如下:
δ總未平倉合約變動=原持倉+新持倉-未平倉= 110+(20+40)-20 = 150手。
因為總持倉是計算從期貨合約交易到總持倉期間，未套期保值結算的合約數量。總持倉越大，合約到期前的平倉量和交割量之和越大，成交量越大。因此，分析未平倉合約量的變化可以推斷期貨市場的資金流向。未平倉合約增加表明資金流入期貨市場；反之，則意味著資金正在流出期貨市場。
另外，股指期貨交易系統顯示的“雙開頭寸”是指多頭頭寸在開倉時恰好與交易對手的空頭頭寸相遇。“雙重清算”也是壹樣。
在股指期貨交易行情系統中，經常顯示“多頭換手”和“空頭換手”。當壹個原本持有多頭頭寸的交易者賣出平倉，但壹個新的多頭頭寸又開倉買入時，稱為“多頭換手”，即“老多頭”把手中的頭寸讓給“新多頭”。“空頭換手”是指原來持有空頭頭寸的交易者在買入和平倉，但新的空頭頭寸在賣出。
下面的例子說明了多頭和空頭的開倉和平倉與成交量的關系，以及對應的持倉。
情況
假設某股指期貨合約在統計之初的總交易量為5000手，總持倉為80000手，多空持倉的開/平倉與交易量及相應持倉變動的關系如下表所示。
表顯示了多頭和空頭頭寸的開倉和平倉、交易量和相應頭寸之間的關系。
單位:手
可以看到，多頭開倉200手(50+150)，平倉250手(100+150)；空頭125手(50+75)，空頭175手(100+75)；雙方* * *開倉325手* * *平倉425手。市場以平倉為主，所以總持倉減少50手(單邊計算)。