(1)三個月遠期:英鎊1 =美元(1.6025+0.0030)/(1.6035+0.0050)=美元1.6055/85。
(2)根據即期英鎊買入價和遠期英鎊賣出價計算掉期成本率:
(1.6085-1.6025)* 4/1.6035 = 1.50%，小於價差。套利有利，投資者有65438+萬英鎊，有利放入紐約市場。做法:立即兌換成美元，做三個月的投資。
100000 * 1.6025 * (1+8%/4)/1.6085-100000 * (1+6%/4) = 65438
1.即期匯率又稱即期匯率，是指壹種貨幣目前在現貨市場上交易的價格。是雙方達成外匯交易協議後兩個工作日內交割的匯率。這種匯率壹般是外匯市場上的現行匯率。
即期匯率是由貨幣在即期交割時的供求關系決定的。壹般外匯市場掛牌的匯率壹般指即期匯率，遠期匯率除外。
2.中國銀行間即期外匯市場人民幣對美元交易價格浮動幅度為千分之五，即銀行間即期外匯市場人民幣對美元每日交易價格可在中國外匯交易中心公布的當日人民幣對美元中間價上下千分之五的範圍內浮動，銀行間外匯市場歐元、日元、港幣、英鎊等非美元貨幣交易價格在中國外匯交易中心公布的非美元貨幣中間價上下百分之三的範圍內浮動。銀行應管理美元對人民幣掛牌匯率的最大買賣價差。當日美元(現鈔)最高賣出價與最低買入價之間的區間應包含當日中間價，現金最高賣出價與最低買入價之差不得超過當日中間價的1%，現金最高賣出價與最低買入價之差不得超過當日中間價的4%。在上述範圍內，銀行可自行調整現金和現鈔的買賣價格。
3.匯率可分為即期匯率和遠期匯率。所謂交割，就是買賣雙方履行交易合同，給予和接受金錢和貨物。外匯交易交割是指買方支付本國貨幣，賣方支付外匯的行為。由於交貨日期不同，匯率有差異。
4.即期匯率又稱即期匯率，是買賣雙方在交易後兩個營業日內辦理外匯交割時使用的匯率。遠期匯率又稱遠期匯率，是買賣雙方事先約定的在未來某壹日期進行外匯交割的匯率。