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倫敦外匯市場的外匯牌價為:即期匯率:1英鎊=1.5800-1.5820美元,3個月遠期:70-90

如果求英鎊對美元三個月遠期匯率:

70~90,前小後大,間接標價法:貼水,用加法。

1.5800+0.0070=1.5870

1.5820+0.0090=1.5910

英鎊對美元三個月遠期匯率為:

1英鎊=1.5870~1.5910美元

擴展資料:

比如說美元壹個月期的同業拆借利率為2.46%,日元的利率為0.11%,美元/日元的即期匯率為120.45,用這些因素就可以計算出壹個月期日元/美元的遠期匯率了:

壹個月期日元/美元匯率=120.45+120.45×(0.11%-2.46%)×30÷360=120.45+(-0.24)=120.21也就是說,日元/美元壹個月期貼水24點。

同樣就不難理解為什麽1997年時中國銀行的遠期結匯價格高達8.4以上了。當時人民幣資金市場緊缺,人民幣同業拆借利率高達兩位數(假設為13%),而美元的同業拆借利率不到5%,以此計算四個月期人民幣/美元的遠期匯率為

四個月期人民幣/美元匯率=8.27+8.27×(13%-5%)×120÷360=8.27+0.22=8.49

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