本文的直接目的是為了自己的策略研究打基礎，想把市面上經典的書籍介紹的系統的各個方面納入本文章，為策略研究做個參考，感覺網上介紹的都不太全面。
文章第壹版為閱讀通向財務自由之路[1]的總結，介紹了系統開發的各個步驟（會適當加上自己的理解，理解不當請指正），以後閱讀的書籍和資料希望能夠以此為框架添加進去，並做出適當修改。
參閱的書籍和資料可以參考本文末尾的參考資料。
了解妳自己對目標設定起到關鍵作用，目標設定應該成為交易系統開發的重要環節。
然後根據這些清單，確定任務和目標。
妳是根據妳對市場的看法進行交易或者投資，讀完壹些書後，寫下妳對市場的看法，對系統的每壹部分列出妳的觀點。
專註於某壹觀念，如趨勢跟蹤、波段交易、價值交易、套利、價差交易。
宏觀環境分析，確定長期的宏觀經濟情況。
長期和短期。
方案是采取其他行為前必須具備的條件，是進入和退出的基本方面，這能夠提高系統的可靠程度。
方案的五個步驟：
第壹，確定合適的條件是否出現，以適合壹個特定的系統。
比如適合熊市的系統。
第二，市場選擇。 選擇交易的市場，考慮6個方面：
（1）流動性如何
（2） 是否為新市場
（3） 交易所如何，妳是否了解其規則
（4） 波動幅度 特定時間框架內的價格波動幅度
（5） 資本化程度。
（6）市場對妳的理念的遵循程度如何。妳的理念和市場非常吻合。
（7）選擇獨立的市場的資產組合。考慮各種市場的相關性。
第三，市場方向。對市場過去六個月的主導方向進行總結。
第四，方案條件。根據妳的交易理念必須具備的條件，入市之前的必須的準則。
第五，市場時機的選擇。時機選擇信號。
方案測試，這裏還不太理解。
（1）失敗的測試方案
（2）極點反轉或衰竭模式方案。
（3）折回方案
還有濾嘴和方案之間的關系。
方案選擇包括入市信號。入市信號有以下類型，這些類型以後有時間慢慢測試。
管道突破、圖標突破、波動幅度突破、ADX 、移動平均和 適應性平均 、 搖擺指數和隨機指數 。
止損點：如果理念失效，這是保護資金退出市場的那個點。
作用：
第壹，設置願意承受的最大風險。比如進入價格為50元，設立停止點為47元，那麽初始風險R為3（50-47）。
第二，設定壹個用於衡量隨後收益的基準。每筆收益設為R的多少倍並減去交易成本。
觀點：壹旦進入了壹筆交易，交易的成功更多的是靠價格移動的結果 ，而不是入市的結果。
看大多損失的分布，壹般來說都小於1R，因為退出市場的點會上移。
止損方法
第壹：置於市場噪聲之上。2.7-3.4乘平均真實波幅的10天移動平均。長期的可以使用10倍每日波動量的停價。3倍與每周波動量。
第二，找到最大不利偏移量MAE，並用該值的壹定比例。最高價和最低價格，整個交易期間妳有可能會碰到的不利於頭寸的最壞的壹日內的價格移動。
第三，緊密的停價，帶來較高的R乘數的交易。
第四，基於入市理念使用合理的停價。
（1）美元停價 壹筆交易願意承受的損失 高於MAE
（2）百分比折回停價 不要想象的 最好是MAE分析的基礎上 （3） 波動幅度停價 ATR的3倍
（4）DEV停價 計算平均真實波動幅度以及標準差 平均真實波動幅度 加上壹個標準差 再加10%的修正因素 或者加兩個標準差。
（5）管道突破 和移動平均停價
（6）時間停價 壹定時間內沒有實現利潤 就退出 適合短期不適合長期
（7）任意停價和心理停價 市場有很好的直覺，任意停價。心理停價：人本身狀態不佳。
缺點：加入止損， 降低市場的可靠度。
大多數系統需要多個退出策略。
退出策略分類 ：
期望收益是R乘數的平均數（平均收益除以平均損失，公式見9-1 ），由市場退出選擇。
期望收益 = win_r/loss_r （9-1）
win_r根據所有盈利的交易得出平均每筆獲利的R乘數，
loss_r根據所有虧損的交易得出平均每筆虧損的R乘數,。
看看R乘數的分布，盈利的R乘數如何，虧損是小於1R還是怎麽樣。
記得測試下在以下不同市場上的R乘數分布：
平緩的上漲
劇烈的上漲
平緩的橫向移動、
劇烈的橫向移動
平緩的下跌
劇烈的下跌
資金總風險百分為總賬戶的百分比，確立法則：
（1）利用別人的錢，總風險比例為1%及以下。
（2）自己的錢：0.5%-2.5%
（3）尋求巨額回報 承擔較大風險：2.5%以上。
頭寸確定模型分類 ：
根據以上做出交易計劃，其中要包括為可能發生的大災難做好準備，針對每壹項災難設計可執行方案
資金用完後有新的信號怎麽辦：
第壹，限制新的購買；第二，消除最差的業績股票，增加新股票；第三，繼續購買新的，頭寸規模確定小點。
影響系統開發的六個關鍵因素：