(1)美元在兩種貨幣的匯率中均為基礎貨幣；
(2)美元在兩種貨幣的匯率中均為標價貨幣；
(3)美元在壹種貨幣的匯率中是基礎貨幣，在另壹種貨幣的匯率中是標價貨幣。 1.美元均為基礎貨幣時,用交叉相除的計算方法。
己知USD/SFR:1.6240—1.6248 USD/EUR:0.8110—0.8118 計算EUR/SFR的匯率 在美元均為基礎貨幣時，套算匯率中，處於基礎貨幣位置上的、原來給定的含有該基礎貨幣的匯率為分母，原來給定的含有標價貨幣的匯率為分子，交叉的是分母。
上例中要求計算EUR/SER匯率，該匯率中EUR為：0.811—0.8118作為分母，並將其交叉，將USD/SFR為：1.6240—1.6248作為分子，則EUR/SFR的買入價為1.6240/0.8118＝2.0005，賣出價為1.6248/0.8110=2.0035，即所求交叉匯率為:EUR/SFR為：2.0005/2.0035。 2.美元在兩個貨幣匯率中均為標價貨幣，交叉匯率的計算方法仍為交叉相除
已知CAN/USD 0.89540－0.8953 GBP/USD 1.587－1.5880 計算GBP/CAD的匯率。 這種情況下，套算匯率中，處於基礎貨幣位置上的、原來給定的含有該基礎貨幣的匯率為分子，原來給定的含有該標價貨幣的匯率為分母，交叉的仍然是分母。
本例中，美元在給定的兩個匯率中均處於標價貨幣，在計算的交叉匯率GBP/CAN中，GBP是基礎貨幣，CAN是標價貨幣。
即：GBP/CAN的買入價為1.5870/0.08953=1.7226
賣出價為1.5880/0.8950=1.7743 故GBP/CAN的匯率為1.7726－1.7743
3.美元在壹種貨幣的匯率中是基礎貨幣，在另壹種貨幣的匯率中是標價貨幣。交叉匯率的計算方法為垂直相乘（同邊相乘），即兩種匯率的買入價和賣出價分別相乘。
例：已知GBP/USD 1.5870-1.5880 USD/EUR 0.8110－0.8120 計算GBP/EUR的交叉匯率。 綜上可得：GBP/EUR的買入價為1.5870×0.8110=1.2871 賣出價為1.5870×0.8120=1.2895
例：若國際外匯市場上GBP/USD=1.7422/1.7462，USD/CAD=1.1694/1.1734，則GBP/EUR的匯率為(1.7422*1.1694)/(1.7462*1.1734)=2.0373/2.0489。如果要求CAD/GBP，則等於(1/2.0489)/(1/2.0373)=0.4881/0.4908， 遠期匯率的確定：
比如說妳有壹筆錢，在三個月後要將美元兌換成日元，要怎麽樣做呢？方法有兩個，壹個是現在將美元兌換成日元，把日元存定期三個月，另外壹個方法是現在先將美元存三個月定期，到期後再連本帶息兌換成日元。本質來講要求這兩種方法獲得的日元是壹樣的。第壹種方法使用了即期匯率，而第二種方法使用的是遠期匯率。如果把美元（即第壹個貨幣或數值不變的貨幣）當作是A貨幣，而把日元（即第二個貨幣或數值變化的貨幣）當作是B貨幣，它們的遠期計算公式是： （簡便算法，不是特別精確）
遠期匯率＝即期匯率＋即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360 比如美元壹個月期的同業拆借利率為2.46%，日元的利率為0.11%，美元／日元的即期匯率為120.45，用這些因素就可以計算出壹個月期美元／日元的遠期匯率了：壹個月期
美元／日元遠期匯率＝120．45＋120．45×(0．11％－2．46％)×30÷360＝120．45－0．24＝120．21也就是說，美元／日元壹個月期貼水24點。
遠期外匯交易的目的
2利用遠期外匯買賣進行投機是基於投機者對匯率變化的正確預測，可以分為買空和賣空兩種形式。買空，即先買後賣的投機交易，投資者預期某種貨幣未來升值，而在外匯市場上買入遠期合同。如果在合約到期時即期匯率高於遠期合約匯率，則投機者按照遠期合約交割，然後再到現匯市場上賣出，獲取差價形式的投資利潤。賣空，即先賣後買的投機交易，就是如果投機者預期某種貨幣未來貶值，在外匯市場上賣出遠期合同。若到交割日時即期匯率低於遠期合約匯率，則投機者可在現匯市場上買入現匯來交割遠期合約。（書上例題） 例題：1已知外匯市場行情為：GBP/USD=1.4288/98 USD/CHF=1.6610/31 如果現有壹個客戶要以法郎購買英鎊，（銀行賣出英鎊價格）匯率應如何確定？
解： GBP/CHF=1.429 8×1.663 1=2.377 9。那麽以瑞郎購買英鎊的匯率為1GBP=CHF2.377 9 2 某日紐約外匯市場行情如下：即期匯率 USD/HKD=7.7850/60 ，3個月遠期 15/25 壹個香港商人從美國進口壹批設備需要在3個月後支付500萬美元，港商為了避免3個月後美元匯率出現升值而增加進口成本，決定買進500萬3個月的美元。如果付款日市場即期匯率是7.7980/90，不考慮交易費用的情況下港商不做遠期外匯交易，會損失多少？ 解：由條件可知，3個月遠期匯率為USD／HKD=7。7865／85
港商買進500萬3個月期的美元預期支付： 5 000 000×7.788 5＝38 942 500(港元)
港商在付款日買進500萬美元現匯需支付： 5 000 000×7.799 0＝38 995 000(港元)
港商若不做遠期交易將多支付 38 995 000－38 942 500＝52 500(港元)
3 某英國投機商預期3個月後英鎊兌日元有可能大幅度下跌至GBP/JPY=180.00/20。當時英鎊3個月遠期匯率為GBP/JPY=190.00/10。如果預期準確，不考慮其他費用，該投機商買入3月遠期1億日元，可獲得多少投機利潤？
解：（分析：英商預期3個月後日元的即期匯率將高於現在的日元三個月的遠期匯率，可以做買空3個月日元遠期的交易。如果預期準確，在3個月後按遠期合約購入日元後再到即期市場上出售，即可獲得差價收入。）
為履行遠期合約，3個月後該英商為買入1億日元，需支付英鎊為：1×108÷190.00≈5.263×105 英鎊
3個月後英商在即期市場上賣掉1億日元，可獲得英鎊為：
1×108÷180.20≈5.549×105 英鎊
英商通過買空獲利為：
5.549×105－5.263×105＝2.86×104 英鎊