在不穩定的市場行情中，ATR上升，在較穩定的市場行情中ATR下降。
當價格條很短時，說明在壹天當中從高到低幾乎沒有被覆蓋，這樣外匯交易市場的交易者就可以看見ATR指標在下降。如果價格條開始增長並且越來越大，說明了較大的真實範圍，ATR指標線將會上升。
如何計算平均真實波幅（ATR）：
在分析市場波動趨勢時，使用簡單的波幅計算缺乏效率，因此韋爾德用移動平均線使真實波幅變得平滑，我們也就得到了平均真實波幅。
ATR是TR給定時間內（默認為14天）的移動平均線。
真實波幅是下列3個等式的最大值：
1. TR = H – L
2. TR = H – Cl
3. TR = Cl – L
如下：
TR-真實波幅
H-今日最高值
L-今日最低值
CL-前壹日的收盤價
正常天將根據第壹個等式計算。
開盤帶有上升裂口的天用等式2計算，壹天的波動性用最高值與前壹日收盤價的差來衡量。開盤帶有下降裂口的用等式3計算，用壹日最低值減去前壹日的收盤價來衡量。