單只股票的綜合得分計算如下:
綜合財務因素
選擇估值因素,包括市盈率、市凈率、市盈率、資產市值比,以及成長性因素,包括主營業務收入增長率、凈利潤增長率、每股收益增長率、總資產增長率等。利用因子分析模型,計算每只股票的綜合財務因子得分。
市場驅動因素
選擇短期收益率、長期收益率、相對波動、交易量變化、自由市值等。,並根據量化模型計算市場驅動因子得分。
淘寶大數據因素
根據淘寶的交易數據,綜合考察行業的景氣度,包括增長、價格、供需等,得出行業的景氣度排名。根據景氣程度,對行業內的股票給予相應的分值,記錄為淘寶大數據因子分值。
綜合得分
對於綜合財務因子得分、市場驅動因子得分和淘寶大數據因子得分,采用多元回歸等算法計算個股的預期收益,選取價值最大的100只股票作為成份股。