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中證淘金大數據100指數的指數樣本選擇方法

將樣本空間中的股票按照其綜合財務因素、綜合市場因素和淘寶大數據因素計算的綜合得分降序排列,選取排名前100的股票作為中證淘金大數據100指數的成份股。

單只股票的綜合得分計算如下:

綜合財務因素

選擇估值因素,包括市盈率、市凈率、市盈率、資產市值比,以及成長性因素,包括主營業務收入增長率、凈利潤增長率、每股收益增長率、總資產增長率等。利用因子分析模型,計算每只股票的綜合財務因子得分。

市場驅動因素

選擇短期收益率、長期收益率、相對波動、交易量變化、自由市值等。,並根據量化模型計算市場驅動因子得分。

淘寶大數據因素

根據淘寶的交易數據,綜合考察行業的景氣度,包括增長、價格、供需等,得出行業的景氣度排名。根據景氣程度,對行業內的股票給予相應的分值,記錄為淘寶大數據因子分值。

綜合得分

對於綜合財務因子得分、市場驅動因子得分和淘寶大數據因子得分,采用多元回歸等算法計算個股的預期收益,選取價值最大的100只股票作為成份股。

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