壹、銀行間外匯市場
銀行間外匯市場是銀行之間的外匯交易市場，由會員管理。參與者包括外匯指定銀行、非銀行金融機構和具有交易資格的非金融企業。交易中心受中國人民銀行和國家外匯管理局委托，為銀行間外匯市場提供統壹高效的電子交易系統。系統提供集中競價和雙邊詢價兩種交易模式，支持人民幣對9種外幣(美元、歐元、日元、港幣、英鎊、林吉特、俄羅斯盧布、澳大利亞元、加拿大元)的即期交易。人民幣對7種外幣(美元、歐元、日元、HKD、英鎊、澳元、加元)的遠期和掉期交易，人民幣對5種外幣(美元、歐元、日元、HKD、英鎊)的貨幣掉期和期權交易，以及9種外幣對(歐元/美元、澳元/美元、英鎊/美元、美元/日元、美元/美元)。
第二，人民幣匯率形成機制
2005年7月21人民幣匯率形成機制改革後，根據中國人民銀行授權，交易中心於每個工作日9: 15發布人民幣對美元及其他主要外匯貨幣匯率中間價。人民幣對美元中間價的形成方法如下:每日銀行間外匯市場開盤前，交易中心向外匯市場做市商詢價，將所有做市商報價作為人民幣對美元中間價的計算樣本。剔除最高報價和最低報價後，對剩余做市商報價進行加權平均，得出當日人民幣對美元匯率中間價，權重由交易中心根據銀行間外匯市場報價人的交易量和報價確定。人民幣對歐元、英鎊、港幣、澳大利亞元、加拿大元的匯率中間價由交易中心根據當日人民幣對美元匯率中間價和上午9時國際外匯市場歐元、英鎊、港幣、澳大利亞元、加拿大元對美元匯率分別計算確定。人民幣對日元、馬來西亞林吉特、俄羅斯盧布中間價的形成過程如下:每日銀行間外匯市場開盤前，交易中心向銀行間外匯市場相應幣種的做市商詢價，對做市商報價進行平均，得出當日人民幣對日元、馬來西亞林吉特、俄羅斯盧布的中間價。
三。銀行間本幣市場
銀行間本幣市場由貨幣市場、債券市場和票據市場組成。通過信用借貸、質押式回購、買斷式回購、現券交易、債券借貸、債券遠期、利率互換、遠期利率協議等交易，金融機構可以利用銀行間市場管理資金頭寸，調整資產負債結構，進行投資理財。在銀行間本幣市場交易的證券種類包括國債、央行票據、金融債券、次級債、企業債券、國際開發機構債券、短期融資券、中期票據、資產支持證券等。本幣市場的成員包括商業銀行、證券公司、保險公司、信托公司、基金、企業年金等金融機構。
交易中心負責為銀行間本幣市場提供高效便捷的電子交易平臺。交易中心開發的新壹代本幣交易系統高效、安全、開放、易用。適用於多種本幣交易產品和交易工具，適合多層次機構投資者。包括會員前端系統、會員中後臺系統、數據接口系統、清算系統、現場管理系統等多個子系統。同時，交易中心還通過互聯網為金融機構提供拆借票據的報價服務。
四。上海銀行間同業拆放利率
自2007年初以來，交易中心在中國人民銀行授權下，計算並公布了中國貨幣市場基準利率——上海銀行間同業拆放利率(簡稱Shibor)。Shibor是根據高信用等級銀行組成的報價組自主報價的人民幣銀行間同業拆放利率計算確定的算術平均利率。這是壹個簡單的，無擔保和批發利率。已公布的Shibor品種包括隔夜、1周、2周、1月、3個月、6個月、9個月和1年。每個交易日，交易中心根據各報價銀行的報價，剔除最高報價和最低報價，計算剩余報價的算術平均值，得出各期限品種的Shibor，並於北京時間淩晨11:30發布。