Delta (δ): Delta表示期權價格相對於標的資產價格的變化率。對於看跌期權，Delta的值通常在-1和0之間。Delta為負，表示當標的資產價格上漲時，看跌期權價格下跌。Delta的絕對值越接近-1，期權價格對標的資產價格的變化越敏感。
γ(γ):γ表示δ的變化率。它衡量Delta隨標的資產價格變化的速度。Gamma的值通常在0和正數之間。Gamma越高，Delta對價格變化的敏感度越大，意味著看跌期權的風險管理能力越強。
θ(θ):θ表示時間的推移對期權價格的影響。θ為負，這意味著看跌期權的價格往往會隨著時間的推移而下降。這意味著看跌期權的持有者必須考慮時間衰減，在期權到期前賣出或行使期權。
Vega (ν): Vega衡量期權價格對波動率(標的資產價格的波動)的敏感度。對於看跌期權，Vega通常是正數，這意味著當標的資產的波動率增加時，看跌期權的價格可能會上漲。
ρ(ρ):ρ表示利率變化對期權價格的影響。對於看跌期權，Rho通常為正，這意味著如果利率上升，看跌期權的價格可能會上升。
Lambda (λ): lambda表示期權價格相對於標的資產價格的百分比變化率。它是Delta的百分比變化率。Lambda通常為負，這意味著看跌期權的價格變化與標的資產的價格變化之間存在負相關關系。
什麽是看跌期權？
看跌期權是壹種金融衍生品，它賦予持有者在未來特定時間以特定價格賣出標的資產的權利。當投資者購買看跌期權時，他們預期標的資產的價格會下跌，因此他們希望在未來以更高的價格出售該資產，並從中獲利。
購買看跌期權的投資者要支付壹定的費用(期權費)才能獲得這種權利。如果期權到期時標的資產價格低於期權中約定的行權價格，持有人可以選擇行權，以行權價格賣出資產並獲利。但是，如果到期時標的資產的價格高於行權價格，持有人可以選擇不行使期權，因此只損失期權費。
看跌期權可用於預測標的資產價格的下跌或對沖投資組合中的風險。然而，購買看跌期權也存在風險，因為如果標的資產價格上漲或保持不變，持有人可能會損失期權費。