該指標計算外幣口徑數據。
計算公式:
累計外匯敞口頭寸比率=累計外匯敞口頭寸/凈資本×100%
指標的解釋:
累計外匯敞口頭寸為本行匯率敏感外匯資產減去匯率敏感外匯負債後的余額。
凈資本的定義與資本充足指數中的定義壹致。
利率風險敏感度
該指標計算本外幣口徑數據。
計算公式:
利率風險敏感度=利率上升個基點對銀行凈值/凈資本的影響×100%。
指標的解釋:
該指標衡量在利率平行上升10個基點的假設下，利率變化對銀行經濟價值的影響。指標計量基於久期分析，將銀行所有的有息資產和有息負債按照重定價周期劃分為不同的時間段。在每個時間段內，從利率敏感資產中減去利率敏感負債，並添加表外業務頭寸，以獲得該時間段內的重新定價“缺口”。對各期缺口賦予相應的敏感性權重，在得到加權缺口後，匯總各期的加權缺口，從而估計給定利率變動對銀行經濟價值可能產生的影響。
利率上升200個基點對銀行凈值的影響，是指在利率變化到200個基點的情況下，計算出來的對經濟價值的影響。其中，時間段的劃分和各時間段的敏感度權重參照巴塞爾委員會《利率風險管理和監管原則》的標準框架確定。
凈資本的定義與資本充足指數中的定義壹致。